Сравнение EZM с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
EZM и DES являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZM - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree U.S Mid Cap Index. Фонд был запущен 23 февр. 2007 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZM и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZM и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.63% | 8.42% | 10.29% | 19.69% | -12.22% | 31.00% | 5.57% | 24.48% | -12.36% | 17.37% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.70% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, EZM показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у DES с доходностью 8.70%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 10.17% против 7.91% соответственно.
EZM
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -3.04%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 13.33%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 7.10%
- 10 лет*
- 10.17%
DES
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -1.76%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.18%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 11.39%
- 5 лет*
- 5.83%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZM и DES
И EZM, и DES имеют комиссию равную 0.38%.
Доходность на риск
EZM vs. DES — Ранг доходности на риск
EZM
DES
Сравнение EZM c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZM | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.19 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.22 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.29 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 0.74 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.30 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.36 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.30 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между EZM и DES составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZM и DES
Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности DES в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | 1.37% | 1.39% | 1.22% | 1.25% | 1.57% | 1.08% | 1.67% | 1.34% | 1.57% | 1.14% | 1.55% | 1.30% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.52% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок EZM и DES
Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.58% | -65.48% | +5.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.70% | -7.80% | -0.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.53% | -25.16% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.26% | -45.65% | -1.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -3.55% | -1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.33% | -9.76% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 3.81% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZM и DES
WisdomTree U.S. MidCap Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZM | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 4.86% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.17% | 11.89% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.04% | 20.51% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.49% | 19.65% | +0.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 21.97% | +0.39% |