PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с CSD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - EZM tracks the WisdomTree U.S. MidCap Index while CSD tracks the S&P U.S. Spin-Off Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 14.06%/yr for CSD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. EZM charges 0.38%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности EZM и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 40.17%. За последние 10 лет акции EZM уступали акциям CSD по среднегодовой доходности: 10.61% против 14.06% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

CSD

1 день
0.36%
1 месяц
5.52%
С начала года
40.17%
6 месяцев
38.88%
1 год
73.14%
3 года*
37.02%
5 лет*
16.53%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		40.17%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%10.79%20.61%-17.82%20.64%

Correlation

The correlation between EZM and CSD is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2007 г.

0.83

The correlation between EZM and CSD shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.87 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZM и CSD

Секторы
EZM
CSD

Финансовые услуги

19.3%
0.1%

Промышленность

16.5%
31.1%

Потребительский циклический сектор

15.4%
2.9%

Технологии

12.5%
18.6%

Здравоохранение

9.2%
13.1%

Энергетика

7.2%

-

Потребительский защитный сектор

5.4%

-

Недвижимость

4.9%
5.1%

Сырьевые материалы

4.4%
11.1%

Коммунальные услуги

3.3%
7.0%

Коммуникационные услуги

1.8%
9.0%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
CSD
0.1%

Промышленность

EZM
16.5%
CSD
31.1%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
CSD
2.9%

Технологии

EZM
12.5%
CSD
18.6%

Здравоохранение

EZM
9.2%
CSD
13.1%

Энергетика

EZM
7.2%
CSD

-

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
CSD

-

Недвижимость

EZM
4.9%
CSD
5.1%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
CSD
11.1%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
CSD
7.0%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
CSD
9.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

EZM vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
3.09

-1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.85

-1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

6.48

-3.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

25.42

-15.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

3.09

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.71

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.57

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.43

-0.02

Просадки

Сравнение просадок EZM и CSD

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-70.47%

+10.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-11.34%

+2.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-30.15%

+6.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-30.15%

+6.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-57.55%

+10.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-14.23%

+5.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.89%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и CSD

Текущая волатильность для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) составляет 3.33%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что EZM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

5.60%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

18.29%

-8.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

23.82%

-8.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

23.26%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.83%

-2.48%

Сравнение комиссий EZM и CSD

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и CSD

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EZM and CSD have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (5.60%) compared to EZM (3.33%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs CSD's -70.47%.

On 10-year performance, CSD leads with 14.06% vs 10.61% for EZM. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, EZM has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CSD has performed better with a 14.06% return vs 10.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.65% for CSD.

EZM has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 0.11% for CSD.

EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while CSD tracks S&P U.S. Spin-Off Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор