PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZM с ALTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZM с ALTY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZM (WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund) and ALTY (Global X Alternative Income ETF) are both exchange-traded funds - EZM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree U.S. MidCap Index, while ALTY is a Global Allocation fund tracking the Indxx SuperDividend Alternatives Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZM returned 10.61%/yr vs 6.25%/yr for ALTY. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZM charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for ALTY.

Доходность

Сравнение доходности EZM и ALTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZM показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у ALTY с доходностью 6.55%. За последние 10 лет акции EZM превзошли акции ALTY по среднегодовой доходности: 10.61% против 6.25% соответственно.

EZM

1 день
0.68%
1 месяц
2.22%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.02%
1 год
24.69%
3 года*
16.06%
5 лет*
8.11%
10 лет*
10.61%

ALTY

1 день
0.34%
1 месяц
0.41%
С начала года
6.55%
6 месяцев
6.82%
1 год
16.47%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.62%
10 лет*
6.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZM и ALTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		11.29%8.42%10.29%19.69%-12.22%31.00%5.57%24.48%-12.36%17.37%
ALTY
Global X Alternative Income ETF		6.55%11.07%10.88%10.58%-11.92%23.08%-12.82%21.44%-6.18%10.82%

Correlation

The correlation between EZM and ALTY is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.62

The correlation between EZM and ALTY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZM и ALTY

Секторы
EZM
ALTY

Финансовые услуги

19.3%
0.1%

Промышленность

16.5%
1.0%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.1%

Технологии

12.5%
18.3%

Здравоохранение

9.2%
1.4%

Энергетика

7.2%
21.0%

Потребительский защитный сектор

5.4%
2.6%

Недвижимость

4.9%
33.2%

Сырьевые материалы

4.4%
0.4%

Коммунальные услуги

3.3%
12.7%

Коммуникационные услуги

1.8%
5.3%

Финансовые услуги

EZM
19.3%
ALTY
0.1%

Промышленность

EZM
16.5%
ALTY
1.0%

Потребительский циклический сектор

EZM
15.4%
ALTY
4.1%

Технологии

EZM
12.5%
ALTY
18.3%

Здравоохранение

EZM
9.2%
ALTY
1.4%

Энергетика

EZM
7.2%
ALTY
21.0%

Потребительский защитный сектор

EZM
5.4%
ALTY
2.6%

Недвижимость

EZM
4.9%
ALTY
33.2%

Сырьевые материалы

EZM
4.4%
ALTY
0.4%

Коммунальные услуги

EZM
3.3%
ALTY
12.7%

Коммуникационные услуги

EZM
1.8%
ALTY
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund

Global X Alternative Income ETF

Часто сравнивают с EZM:
EZM с JHQAXEZM с IQDGEZM с REGLEZM с SPMDEZM с RFVEZM с IMCGEZM с FLQM
Часто сравнивают с ALTY:
ALTY с GWPAXALTY с SDEMALTY с DFEALTY с MVRLALTY с SPYALTY с RFEMALTY с DIV

Доходность на риск

EZM vs. ALTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZM
Ранг доходности на риск EZM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZM: 5555
Ранг коэф-та Мартина
ALTY
Ранг доходности на риск ALTY: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ALTY: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ALTY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ALTY: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ALTY: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ALTY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZM c ALTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) и Global X Alternative Income ETF (ALTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZMALTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.86

-1.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
4.00

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.56

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.81

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.66

17.62

-7.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZM vs. ALTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZM на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа ALTY равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZM и ALTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZMALTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.86

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.38

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.34

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EZM и ALTY

Максимальная просадка EZM за все время составила -59.58%, что больше максимальной просадки ALTY в -51.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZM и ALTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZMALTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.58%

-51.47%

-8.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.70%

-4.34%

-4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.53%

-10.08%

-13.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.53%

-18.48%

-5.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.26%

-51.47%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.03%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-6.74%

-1.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

0.94%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EZM и ALTY

WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund (EZM) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Global X Alternative Income ETF (ALTY) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что EZM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZMALTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

1.43%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.25%

4.39%

+5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.84%

5.79%

+9.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

10.61%

+9.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

16.57%

+5.78%

Сравнение комиссий EZM и ALTY

EZM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии ALTY в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZM и ALTY

Дивидендная доходность EZM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности ALTY в 7.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ALTY
Global X Alternative Income ETF		7.45%7.50%7.88%7.31%7.66%6.88%9.20%8.74%8.49%7.52%8.20%4.21%
EZM
WisdomTree U.S. MidCap Earnings Fund		1.25%1.39%1.22%1.25%1.57%1.08%1.67%1.34%1.57%1.14%1.55%1.30%

Часто задаваемые вопросы

EZM and ALTY have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZM has higher volatility (3.33%) compared to ALTY (1.43%). In terms of maximum drawdown, EZM dropped -59.58% vs ALTY's -51.47%.

On 10-year performance, EZM leads with 10.61% vs 6.25% for ALTY. On fees, EZM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, ALTY has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZM has performed better with a 10.61% return vs 6.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for ALTY.

ALTY has the higher dividend yield at 7.45%, compared with 1.25% for EZM.

EZM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while ALTY is Global Allocation. EZM tracks WisdomTree U.S. MidCap Index, while ALTY tracks Indxx SuperDividend Alternatives Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Global X. Their fees differ too: 0.38% for EZM and 0.50% for ALTY.

ALTY currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZM и ALTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор