PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с UWM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while UWM tracks the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.41%/yr vs 11.84%/yr for UWM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 28.31%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.84% соответственно.

EZJ

1 день
2.82%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.90%
6 месяцев
24.37%
1 год
52.49%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.41%

UWM

1 день
1.69%
1 месяц
-0.87%
С начала года
28.31%
6 месяцев
23.79%
1 год
67.60%
3 года*
22.44%
5 лет*
0.46%
10 лет*
11.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		28.31%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between EZJ and UWM is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between EZJ and UWM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и UWM

Секторы
EZJ
UWM

Промышленность

26.0%
17.7%

Технологии

19.1%
17.0%

Финансовые услуги

17.6%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
8.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
2.4%

Здравоохранение

6.2%
16.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.4%

Сырьевые материалы

3.0%
4.8%

Недвижимость

2.3%
6.1%

Коммунальные услуги

1.1%
2.9%

Энергетика

1.1%
6.1%

Промышленность

EZJ
26.0%
UWM
17.7%

Технологии

EZJ
19.1%
UWM
17.0%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
UWM
15.8%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
UWM
8.4%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
UWM
2.4%

Здравоохранение

EZJ
6.2%
UWM
16.5%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
UWM
2.4%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
UWM
4.8%

Недвижимость

EZJ
2.3%
UWM
6.1%

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
UWM
2.9%

Энергетика

EZJ
1.1%
UWM
6.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с TQQQUWM с SPYUWM с VTWOUWM с IWO

Доходность на риск

EZJ vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.76

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.33

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.28

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.05

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

10.39

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UWM равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJUWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.76

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.01

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.14

+0.08

Просадки

Сравнение просадок EZJ и UWM

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-88.21%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-22.28%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-49.79%

+18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-61.62%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-71.46%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-6.15%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-30.87%

+9.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

6.52%

+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и UWM

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 10.77%, в то время как у ProShares Ultra Russell2000 (UWM) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

13.04%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

27.80%

+4.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

38.72%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

45.12%

-8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

46.14%

-11.51%

Сравнение комиссий EZJ и UWM

И EZJ, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и UWM

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности UWM в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.68%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.80%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and UWM have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWM has higher volatility (13.04%) compared to EZJ (10.77%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 11.84% vs 10.41% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 10.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 11.84% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.80% for UWM.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор