PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с UWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с UWM

Последнее обновление 30 июн. 2026 г.
See Documentation

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and UWM (ProShares Ultra Russell2000) are both exchange-traded funds - EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while UWM is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.96%/yr vs 13.15%/yr for UWM. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и UWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 26.67%, что значительно ниже, чем у UWM с доходностью 42.01%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям UWM по среднегодовой доходности: 10.96% против 13.15% соответственно.

EZJ

1 день
0.62%
1 месяц
0.37%
С начала года
26.67%
6 месяцев
25.65%
1 год
49.98%
3 года*
25.04%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.96%

UWM

1 день
0.70%
1 месяц
5.64%
С начала года
42.01%
6 месяцев
37.79%
1 год
79.19%
3 года*
25.85%
5 лет*
2.84%
10 лет*
13.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и UWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		26.67%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		42.01%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%

Correlation

The correlation between EZJ and UWM is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.57

The correlation between EZJ and UWM has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и UWM

Секторы
EZJ
UWM

Промышленность

24.5%
17.8%

Технологии

20.8%
19.1%

Финансовые услуги

17.8%
15.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.8%
2.5%

Здравоохранение

5.9%
16.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
2.2%

Сырьевые материалы

3.0%
4.7%

Недвижимость

1.9%
5.9%

Коммунальные услуги

1.0%
2.7%

Энергетика

1.0%
5.4%

Промышленность

EZJ
24.5%
UWM
17.8%

Технологии

EZJ
20.8%
UWM
19.1%

Финансовые услуги

EZJ
17.8%
UWM
15.5%

Потребительский циклический сектор

EZJ
11.9%
UWM
7.9%

Коммуникационные услуги

EZJ
8.8%
UWM
2.5%

Здравоохранение

EZJ
5.9%
UWM
16.3%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.5%
UWM
2.2%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
UWM
4.7%

Недвижимость

EZJ
1.9%
UWM
5.9%

Коммунальные услуги

EZJ
1.0%
UWM
2.7%

Энергетика

EZJ
1.0%
UWM
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra Russell2000

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с UWM:
UWM с IWMUWM с TNAUWM с URTYUWM с VTWOUWM с TQQQUWM с SPYUWM с IWO

Доходность на риск

EZJ vs. UWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
UWM
Ранг доходности на риск UWM: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c UWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Russell2000 (UWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZJUWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
2.05

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.62

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

3.57

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.64

12.19

-6.55

EZJ vs. UWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа UWM равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и UWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZJ и UWM

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UWM в -88.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJUWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-88.21%

+29.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-22.28%

-4.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-49.79%

+18.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-61.62%

+2.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-71.46%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.15%

0.00%

-8.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.23%

-30.78%

+9.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.93%

6.52%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и UWM

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 16.35% по сравнению с ProShares Ultra Russell2000 (UWM) с волатильностью 12.55%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJUWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.35%

12.55%

+3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.11%

28.29%

+5.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.91%

38.93%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

45.15%

-8.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.67%

46.03%

-11.36%

Сравнение комиссий EZJ и UWM

И EZJ, и UWM имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и UWM

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности UWM в 0.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.88%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
UWM
ProShares Ultra Russell2000		0.79%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and UWM have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (16.35%) compared to UWM (12.55%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs UWM's -88.21%.

On 10-year performance, UWM leads with 13.15% vs 10.96% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UWM has been the lower-risk option at 12.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UWM has performed better with a 13.15% return vs 10.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and UWM have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.88%, compared with 0.79% for UWM.

EZJ is categorized as Japan Equities, while UWM is Leveraged Equities. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while UWM tracks Russell 2000 Index (200%).

UWM currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и UWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор