Сравнение EZJ с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
EZJ и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.14% против -72.80% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и UVXY
И EZJ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EZJ
UVXY
Сравнение EZJ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | -0.51 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | -0.30 | +2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.66 | +2.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | -0.80 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.51 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | -0.64 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | -0.64 | +0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.67 | +0.88 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и UVXY составляет -0.51. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и UVXY
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и UVXY
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -85.64% | +58.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -99.77% | +41.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -100.00% | +82.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -98.53% | +77.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 71.09% | -63.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 45.03% | -26.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 71.80% | -40.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 113.07% | -68.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 105.47% | -69.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 114.51% | -79.96% |