PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.56%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 29.29%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 10.56% против -72.73% соответственно.

EZJ

1 день
0.39%
1 месяц
10.56%
С начала года
29.29%
6 месяцев
28.96%
1 год
58.99%
3 года*
26.09%
5 лет*
7.76%
10 лет*
10.56%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		29.29%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EZJ and UVXY is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.51

The correlation between EZJ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.49 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с YCLEZJ с ^N225
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

EZJ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4343
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
-0.88

+2.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.67

+3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.81

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.21

-0.97

+3.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

-1.33

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

-0.88

+2.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.66

+0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.64

+0.95

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.68

+0.91

Просадки

Сравнение просадок EZJ и UVXY

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-100.00%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-76.19%

+49.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-95.25%

+63.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-99.69%

+41.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-100.00%

+41.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.87%

-100.00%

+96.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-98.55%

+77.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.72%

55.83%

-47.11%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 8.46%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

12.26%

-3.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.74%

62.79%

-32.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.67%

84.51%

-44.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.58%

103.82%

-67.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.53%

113.81%

-79.28%

Сравнение комиссий EZJ и UVXY

И EZJ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и UVXY

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.60%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and UVXY have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to EZJ (8.46%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EZJ leads with 10.56% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 8.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 10.56% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.60%, compared with 0.00% for UVXY.

EZJ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор