Сравнение EZJ с UVXY
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Leveraged Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 11.65%/yr vs -73.90%/yr for UVXY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.65% против -73.90% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 27.24%
- 6 месяцев
- 26.38%
- 1 год
- 62.45%
- 3 года*
- 26.61%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 11.65%
UVXY
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -14.14%
- С начала года
- -24.94%
- 6 месяцев
- -26.89%
- 1 год
- -71.73%
- 3 года*
- -62.37%
- 5 лет*
- -66.99%
- 10 лет*
- -73.90%
Сравнение доходности по годам EZJ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 27.24% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -24.94% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EZJ and UVXY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.52 |
The correlation between EZJ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EZJ
UVXY
Сравнение EZJ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.83 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.99 | +3.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.04 | -1.43 | +8.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и UVXY
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -72.74% | +45.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -94.91% | +63.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -99.71% | +41.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.74% | -100.00% | +92.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.23% | -98.75% | +77.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.90% | 50.54% | -41.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 16.40%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 25.55% | -9.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.13% | 66.08% | -31.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.14% | 84.93% | -42.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.14% | 103.95% | -66.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.74% | 112.35% | -77.61% |
Сравнение комиссий EZJ и UVXY
И EZJ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и UVXY
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.87% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and UVXY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (25.55%) compared to EZJ (16.40%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EZJ leads with 11.65% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 11.65% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for UVXY.
EZJ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор