PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EZJ с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности EZJ и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 27.24%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -24.94%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 11.65% против -73.90% соответственно.


EZJ

1 день
1.48%
1 месяц
0.91%
С начала года
27.24%
6 месяцев
26.38%
1 год
62.45%
3 года*
26.61%
5 лет*
7.82%
10 лет*
11.65%

UVXY

1 день
-2.46%
1 месяц
-14.14%
С начала года
-24.94%
6 месяцев
-26.89%
1 год
-71.73%
3 года*
-62.37%
5 лет*
-66.99%
10 лет*
-73.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и UVXY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
27.24%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
-24.94%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between EZJ and UVXY is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г.

-0.52

The correlation between EZJ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Доходность на риск

EZJ vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4747
Ранг коэф-та Мартина

UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EZJUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.83

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.34

-0.99

+3.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.04

-1.43

+8.47

EZJ vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZJ и UVXY

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UVXY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EZJUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-100.00%

+41.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-72.74%

+45.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-94.91%

+63.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-99.71%

+41.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-100.00%

+41.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.74%

-100.00%

+92.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.23%

-98.75%

+77.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.90%

50.54%

-41.64%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 16.40%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 25.55%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EZJUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

25.55%

-9.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.13%

66.08%

-31.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.14%

84.93%

-42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.14%

103.95%

-66.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.74%

112.35%

-77.61%

Сравнение комиссий EZJ и UVXY

И EZJ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и UVXY

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan
1.87%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


EZJ and UVXY have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (25.55%) compared to EZJ (16.40%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, EZJ leads with 11.65% vs -73.90% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 11.65% return vs -73.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 0.00% for UVXY.

EZJ is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор