Сравнение EZJ с UVXY
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - EZJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 9.82%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.52, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 22.21%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции EZJ превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 9.82% против -72.05% соответственно.
EZJ
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.82%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам EZJ и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 22.21% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between EZJ and UVXY is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.52 |
The correlation between EZJ and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.54 to -0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. UVXY — Ранг доходности на риск
EZJ
UVXY
Сравнение EZJ c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.82 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | -0.99 | +3.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | -1.48 | +8.10 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и UVXY
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -73.88% | +47.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -95.42% | +63.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -99.75% | +41.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -100.00% | +41.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | -100.00% | +88.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -98.76% | +77.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 49.56% | -40.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 14.72%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | 17.16% | -2.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | 66.78% | -31.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | 85.47% | -42.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | 103.82% | -66.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | 112.00% | -77.30% |
Сравнение комиссий EZJ и UVXY
И EZJ, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и UVXY
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and UVXY have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to EZJ (14.72%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, EZJ leads with 9.82% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 14.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EZJ has performed better with a 9.82% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EZJ and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
EZJ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.00% for UVXY.
EZJ is categorized as Japan Equities, while UVXY is Volatility. EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор