PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с USD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 9.60%/yr vs 58.18%/yr for USD. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZJ показывает доходность 19.52%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 69.08%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 9.60% против 58.18% соответственно.

EZJ

1 день
-7.55%
1 месяц
-3.21%
С начала года
19.52%
6 месяцев
19.51%
1 год
50.26%
3 года*
21.43%
5 лет*
6.08%
10 лет*
9.60%

USD

1 день
-16.84%
1 месяц
0.03%
С начала года
69.08%
6 месяцев
62.79%
1 год
196.23%
3 года*
111.77%
5 лет*
61.72%
10 лет*
58.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		19.52%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		69.08%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between EZJ and USD is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2009 г.

0.49

The correlation between EZJ and USD has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и USD

Секторы
EZJ
USD

Промышленность

26.0%

-

Технологии

19.1%
27.4%

Финансовые услуги

17.6%
27.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Коммуникационные услуги

7.9%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%
0.0%

Промышленность

EZJ
26.0%
USD

-

Технологии

EZJ
19.1%
USD
27.4%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
USD
27.8%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
USD

-

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
USD

-

Здравоохранение

EZJ
6.2%
USD

-

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
USD

-

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
USD

-

Недвижимость

EZJ
2.3%
USD

-

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
USD

-

Энергетика

EZJ
1.1%
USD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

EZJ vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 3939
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
3.10

-1.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.98

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.41

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

6.21

-4.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.76

17.82

-12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

3.10

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.81

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.84

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.46

-0.24

Просадки

Сравнение просадок EZJ и USD

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-88.63%

+30.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-31.80%

+5.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-64.46%

+32.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-77.85%

+19.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-77.85%

+19.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.13%

-21.89%

+10.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-32.34%

+11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

11.06%

-2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 10.47%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 27.63%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

27.63%

-17.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.79%

50.45%

-18.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.42%

63.70%

-23.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.72%

76.91%

-40.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.61%

69.45%

-34.84%

Сравнение комиссий EZJ и USD

И EZJ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и USD

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности USD в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.73%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.27%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and USD have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (27.63%) compared to EZJ (10.47%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 58.18% vs 9.60% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, EZJ has been the lower-risk option at 10.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 58.18% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.27% for USD.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор