Сравнение EZJ с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
EZJ и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 10.14% против 50.62% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и USD
И EZJ, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
EZJ vs. USD — Ранг доходности на риск
EZJ
USD
Сравнение EZJ c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.90 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 2.44 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 4.67 | -2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 12.81 | -5.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.90 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.59 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.74 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.41 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и USD составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и USD
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и USD
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -88.63% | +30.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -31.80% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -77.85% | +19.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -77.85% | +19.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -21.24% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -32.60% | +11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 11.60% | -4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) составляет 18.88%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что EZJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 21.67% | -2.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 48.73% | -17.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 77.08% | -32.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 76.24% | -39.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 68.85% | -34.30% |