Сравнение EZJ с SSO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO).
EZJ и SSO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. SSO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и SSO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и SSO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | -8.90% | 26.19% | 43.48% | 46.65% | -38.98% | 60.57% | 21.54% | 63.45% | -14.60% | 44.35% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у SSO с доходностью -8.90%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям SSO по среднегодовой доходности: 10.14% против 21.24% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
SSO
- 1 день
- 1.48%
- 1 месяц
- -9.07%
- С начала года
- -8.90%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 28.90%
- 5 лет*
- 15.68%
- 10 лет*
- 21.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и SSO
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SSO в 0.87%.
Доходность на риск
EZJ vs. SSO — Ранг доходности на риск
EZJ
SSO
Сравнение EZJ c SSO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra S&P500 (SSO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | SSO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.27 | +0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.19 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.22 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 5.19 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 0.76 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.47 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.59 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.38 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и SSO составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и SSO
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности SSO в 0.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SSO ProShares Ultra S&P500 | 0.81% | 0.68% | 0.85% | 0.18% | 0.50% | 0.18% | 0.20% | 0.50% | 0.75% | 0.39% | 0.51% | 0.63% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и SSO
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки SSO в -84.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и SSO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -84.67% | +26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -23.17% | -3.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -46.73% | -11.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -59.34% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -12.18% | -5.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -19.72% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 5.44% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и SSO
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с ProShares Ultra S&P500 (SSO) с волатильностью 10.69%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | SSO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 10.69% | +8.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 18.99% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 36.46% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 33.66% | +2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 35.86% | -1.31% |