PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZJ с MVV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZJ с MVV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and MVV (ProShares Ultra Midcap 400) are both Leveraged Equities funds from ProShares - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while MVV tracks the S&P MidCap 400 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, EZJ returned 10.41%/yr vs 13.34%/yr for MVV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZJ и MVV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EZJ показывает доходность 22.90%, а MVV немного ниже – 22.33%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям MVV по среднегодовой доходности: 10.41% против 13.34% соответственно.

EZJ

1 день
2.82%
1 месяц
-1.47%
С начала года
22.90%
6 месяцев
24.37%
1 год
52.49%
3 года*
23.35%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.41%

MVV

1 день
0.34%
1 месяц
-0.19%
С начала года
22.33%
6 месяцев
22.09%
1 год
39.17%
3 года*
19.85%
5 лет*
5.91%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZJ и MVV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		22.90%42.72%3.31%30.78%-38.23%-1.96%22.21%33.76%-30.99%49.10%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		22.33%3.48%17.75%22.51%-31.96%48.57%6.20%49.50%-25.44%30.81%

Correlation

The correlation between EZJ and MVV is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2009 г.

0.58

The correlation between EZJ and MVV has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZJ и MVV

Секторы
EZJ
MVV

Промышленность

26.0%
25.1%

Технологии

19.1%
15.8%

Финансовые услуги

17.6%
14.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Коммуникационные услуги

7.9%
1.0%

Здравоохранение

6.2%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.6%
3.7%

Сырьевые материалы

3.0%
4.8%

Недвижимость

2.3%
7.5%

Коммунальные услуги

1.1%
3.1%

Энергетика

1.1%
5.5%

Промышленность

EZJ
26.0%
MVV
25.1%

Технологии

EZJ
19.1%
MVV
15.8%

Финансовые услуги

EZJ
17.6%
MVV
14.3%

Потребительский циклический сектор

EZJ
12.2%
MVV
10.6%

Коммуникационные услуги

EZJ
7.9%
MVV
1.0%

Здравоохранение

EZJ
6.2%
MVV
8.7%

Потребительский защитный сектор

EZJ
3.6%
MVV
3.7%

Сырьевые материалы

EZJ
3.0%
MVV
4.8%

Недвижимость

EZJ
2.3%
MVV
7.5%

Коммунальные услуги

EZJ
1.1%
MVV
3.1%

Энергетика

EZJ
1.1%
MVV
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra MSCI Japan

ProShares Ultra Midcap 400

Часто сравнивают с EZJ:
EZJ с EWJEZJ с EWVEZJ с DXJEZJ с EWJVEZJ с FLJPEZJ с ^N225EZJ с YCL
Часто сравнивают с MVV:
MVV с SAAMVV с MIDUMVV с UMDDMVV с MDYMVV с QQQMVV с AMAGXMVV с VOO

Доходность на риск

EZJ vs. MVV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZJ
Ранг доходности на риск EZJ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZJ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZJ: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZJ: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZJ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZJ: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MVV
Ранг доходности на риск MVV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVV: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVV: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZJ c MVV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и ProShares Ultra Midcap 400 (MVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZJMVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.26

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.86

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

2.23

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.01

7.62

-1.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZJ vs. MVV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZJ на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZJ и MVV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZJMVVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.26

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.15

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.32

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.03

Просадки

Сравнение просадок EZJ и MVV

Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что меньше максимальной просадки MVV в -85.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и MVV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZJMVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.63%

-85.54%

+26.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.78%

-17.68%

-9.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.48%

-44.80%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.63%

-45.53%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.63%

-69.19%

+10.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.62%

-3.61%

-5.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.28%

-20.54%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

5.16%

+3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности EZJ и MVV

ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 10.77% по сравнению с ProShares Ultra Midcap 400 (MVV) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZJMVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.77%

8.10%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.80%

22.99%

+8.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.51%

31.40%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.76%

39.66%

-2.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.63%

42.39%

-7.76%

Сравнение комиссий EZJ и MVV

И EZJ, и MVV имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZJ и MVV

Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.68%, что больше доходности MVV в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZJ
ProShares Ultra MSCI Japan		1.68%1.13%2.09%1.11%0.56%0.00%0.00%0.24%4.49%0.00%0.00%0.00%
MVV
ProShares Ultra Midcap 400		0.70%0.77%0.39%0.77%0.93%0.16%0.29%0.62%0.62%0.21%0.43%0.17%

Часто задаваемые вопросы

EZJ and MVV have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZJ has higher volatility (10.77%) compared to MVV (8.10%). In terms of maximum drawdown, EZJ dropped -58.63% vs MVV's -85.54%.

On 10-year performance, MVV leads with 13.34% vs 10.41% for EZJ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, MVV has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MVV has performed better with a 13.34% return vs 10.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZJ and MVV have the same expense ratio: 0.95% per year.

EZJ has the higher dividend yield at 1.68%, compared with 0.70% for MVV.

EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while MVV tracks S&P MidCap 400 Index (200%).

EZJ currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZJ и MVV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор