Сравнение EZJ с DXJS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS).
EZJ и DXJS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DXJS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и DXJS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 5.86% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 17.27% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 5.86%, что значительно ниже, чем у DXJS с доходностью 17.27%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям DXJS по среднегодовой доходности: 9.61% против 16.61% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 6.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- 5.86%
- 6 месяцев
- 12.98%
- 1 год
- 47.76%
- 3 года*
- 21.72%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- 9.61%
DXJS
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- 17.27%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 58.83%
- 3 года*
- 34.47%
- 5 лет*
- 22.94%
- 10 лет*
- 16.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и DXJS
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Доходность на риск
EZJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск
EZJ
DXJS
Сравнение EZJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 2.81 | -1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.53 | -1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.69 | -3.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 19.87 | -13.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 2.81 | -1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 | 1.29 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.84 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.74 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и DXJS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и DXJS
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что больше доходности DXJS в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.95% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 1.62% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и DXJS
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DXJS в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DXJS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -39.30% | -19.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -11.47% | -15.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -16.49% | -42.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -39.30% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.29% | -5.55% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -6.54% | -14.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.52% | 2.89% | +4.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и DXJS
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 19.75% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS) с волатильностью 7.98%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.75% | 7.98% | +11.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.80% | 15.20% | +15.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.28% | 21.06% | +23.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.33% | 17.83% | +18.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.52% | 19.88% | +14.64% |