Сравнение EZJ с DXJS
EZJ (ProShares Ultra MSCI Japan) and DXJS (WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund) are both Japan Equities funds - EZJ tracks the MSCI Japan Index (200%) while DXJS tracks the WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZJ charges 0.95%/yr vs 0.58%/yr for DXJS.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и DXJS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
EZJ
- 1 день
- -3.75%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- 9.65%
- С начала года
- 22.21%
- 1 год
- 59.09%
- 3 года*
- 23.02%
- 5 лет*
- 7.83%
- 10 лет*
- 9.82%
DXJS
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZJ и DXJS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 22.21% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 23.30% | 37.08% | 20.70% | 38.96% | 5.02% | 11.66% | -3.22% | 18.24% | -18.69% | 29.56% |
Correlation
The correlation between EZJ and DXJS is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2013 г. | 0.70 |
The correlation between EZJ and DXJS has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.70 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZJ vs. DXJS — Ранг доходности на риск
EZJ
DXJS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение EZJ c DXJS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund (DXJS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZJ | DXJS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZJ и DXJS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.38% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и DXJS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZJ | DXJS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.89% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.57% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.24% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.70% | — | — |
Сравнение комиссий EZJ и DXJS
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DXJS в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и DXJS
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, тогда как DXJS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXJS WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Fund | 0.53% | 1.78% | 4.02% | 2.71% | 2.63% | 2.96% | 3.04% | 2.17% | 2.06% | 1.53% | 1.66% | 3.61% |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.94% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZJ and DXJS have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DXJS is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DXJS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.95% for EZJ.
EZJ has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.53% for DXJS.
EZJ tracks MSCI Japan Index (200%), while DXJS tracks WisdomTree Japan Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: ProShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.95% for EZJ and 0.58% for DXJS.
Подберите оптимальное распределение для EZJ и DXJS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор