Сравнение EZJ с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
EZJ и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZJ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index (200%). Фонд был запущен 2 июн. 2009 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZJ и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZJ и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 11.08% | 42.72% | 3.31% | 30.78% | -38.23% | -1.96% | 22.21% | 33.76% | -30.99% | 49.10% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EZJ показывает доходность 11.08%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции EZJ уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.14% против 12.81% соответственно.
EZJ
- 1 день
- 4.93%
- 1 месяц
- -9.50%
- С начала года
- 11.08%
- 6 месяцев
- 18.75%
- 1 год
- 56.99%
- 3 года*
- 23.69%
- 5 лет*
- 4.55%
- 10 лет*
- 10.14%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZJ и DGRO
EZJ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
EZJ vs. DGRO — Ранг доходности на риск
EZJ
DGRO
Сравнение EZJ c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZJ | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 1.66 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.25 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.48 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 6.80 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 1.14 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.74 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.77 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.73 | -0.52 |
Корреляция
Корреляция между EZJ и DGRO составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZJ и DGRO
Дивидендная доходность EZJ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | 1.86% | 1.13% | 2.09% | 1.11% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.24% | 4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок EZJ и DGRO
Максимальная просадка EZJ за все время составила -58.63%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZJ и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.63% | -35.10% | -23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.78% | -10.92% | -15.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.63% | -19.31% | -39.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.63% | -35.10% | -23.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.41% | -4.70% | -12.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.39% | -3.48% | -17.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | 2.37% | +5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZJ и DGRO
ProShares Ultra MSCI Japan (EZJ) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EZJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZJ | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.88% | 3.57% | +15.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 7.21% | +23.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.49% | 14.47% | +30.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.39% | 13.84% | +22.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 16.63% | +17.92% |