PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с TUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с TUR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and TUR (iShares MSCI Turkey ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EZA tracks the MSCI South Africa Index while TUR tracks the MSCI Turkey Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 7.37%/yr vs 2.44%/yr for TUR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EZA и TUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у TUR с доходностью 13.80%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции TUR по среднегодовой доходности: 7.37% против 2.44% соответственно.

EZA

1 день
0.97%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
6.48%
1 год
35.13%
3 года*
26.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
7.37%

TUR

1 день
0.00%
1 месяц
-7.70%
С начала года
13.80%
6 месяцев
17.95%
1 год
28.13%
3 года*
9.19%
5 лет*
14.80%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и TUR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-1.61%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		13.80%-1.54%12.91%-8.83%105.75%-27.41%-1.19%14.49%-41.46%37.58%

Correlation

The correlation between EZA and TUR is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.51

The correlation between EZA and TUR shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.51 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZA и TUR

Секторы
EZA
TUR

Сырьевые материалы

39.7%
11.5%

Финансовые услуги

32.1%
15.3%

Потребительский циклический сектор

14.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

6.7%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.4%
13.7%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Промышленность

1.5%
25.7%

Здравоохранение

1.2%
2.0%

Энергетика

-

6.2%

Технологии

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

EZA
39.7%
TUR
11.5%

Финансовые услуги

EZA
32.1%
TUR
15.3%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.7%
TUR
5.0%

Коммуникационные услуги

EZA
6.7%
TUR
3.2%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.4%
TUR
13.7%

Недвижимость

EZA
1.6%
TUR
1.2%

Промышленность

EZA
1.5%
TUR
25.7%

Здравоохранение

EZA
1.2%
TUR
2.0%

Энергетика

EZA

-

TUR
6.2%

Технологии

EZA

-

TUR
0.8%

Коммунальные услуги

EZA

-

TUR
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI Turkey ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с TUR:
TUR с VOOTUR с HEDJTUR с EPOLTUR с AMRTUR с SPYTUR с VGKTUR с SFM

Доходность на риск

EZA vs. TUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TUR
Ранг доходности на риск TUR: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUR: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUR: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUR: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUR: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c TUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Turkey ETF (TUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZATURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
1.12

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
1.69

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

1.76

-0.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

5.22

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. TUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TUR равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и TUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZATURРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.12

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.07

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.04

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EZA и TUR

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки TUR в -72.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и TUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZATURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-72.34%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-16.07%

-7.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-31.63%

+8.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-31.63%

-3.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-59.25%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-28.38%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-39.90%

+22.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

5.40%

+2.97%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и TUR

Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 10.56%, в то время как у iShares MSCI Turkey ETF (TUR) волатильность равна 14.06%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZATURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

14.06%

-3.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.12%

19.90%

+6.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

25.28%

+5.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

34.15%

-5.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

34.39%

-3.02%

Сравнение комиссий EZA и TUR

И EZA, и TUR имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и TUR

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности TUR в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.26%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
TUR
iShares MSCI Turkey ETF		2.11%2.40%1.79%4.43%1.97%4.22%0.87%3.29%4.05%2.64%2.89%3.04%

Часто задаваемые вопросы

EZA and TUR have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUR has higher volatility (14.06%) compared to EZA (10.56%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs TUR's -72.34%.

On 10-year performance, EZA leads with 7.37% vs 2.44% for TUR. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, EZA has been the lower-risk option at 10.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EZA has performed better with a 7.37% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EZA and TUR have the same expense ratio: 0.59% per year.

EZA has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 2.11% for TUR.

EZA tracks MSCI South Africa Index, while TUR tracks MSCI Turkey Investable Market Index.

EZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и TUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор