Сравнение EZA с SGOV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV).
EZA и SGOV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и SGOV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и SGOV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | 36.98% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.92% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SGOV с доходностью 0.92%.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
SGOV
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и SGOV
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SGOV в 0.09%.
Доходность на риск
EZA vs. SGOV — Ранг доходности на риск
EZA
SGOV
Сравнение EZA c SGOV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | SGOV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 20.63 | -18.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 286.00 | -283.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 202.83 | -201.53 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 412.76 | -410.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 4,634.41 | -4,625.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 20.63 | -18.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 14.13 | -13.74 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 12.35 | -12.07 |
Корреляция
Корреляция между EZA и SGOV составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и SGOV
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SGOV в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и SGOV
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SGOV в -0.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и SGOV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -0.03% | -64.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -0.01% | -23.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -0.03% | -34.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | 0.00% | -15.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | 0.00% | -16.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.00% | +6.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и SGOV
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) с волатильностью 0.06%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGOV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | SGOV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 0.06% | +13.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 0.13% | +24.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 0.20% | +31.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 0.24% | +28.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 0.24% | +31.07% |