Сравнение EZA с SDEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM).
EZA и SDEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. SDEM - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets Top 50 Dividend. Фонд был запущен 17 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и SDEM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и SDEM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 8.90% | 32.01% | 4.02% | 12.64% | -21.53% | 2.11% | -11.13% | 17.56% | -17.40% | 16.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у SDEM с доходностью 8.90%. За последние 10 лет акции EZA превзошли акции SDEM по среднегодовой доходности: 7.86% против 4.67% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
SDEM
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -2.19%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 31.53%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 5.02%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и SDEM
EZA берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии SDEM в 0.67%.
Доходность на риск
EZA vs. SDEM — Ранг доходности на риск
EZA
SDEM
Сравнение EZA c SDEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | SDEM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.07 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.72 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.40 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 3.33 | -1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 13.53 | -4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.07 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.29 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.24 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.18 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между EZA и SDEM составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и SDEM
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности SDEM в 4.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | 4.92% | 5.27% | 7.28% | 7.50% | 8.86% | 8.14% | 6.30% | 6.47% | 6.55% | 5.01% | 5.06% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и SDEM
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки SDEM в -47.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и SDEM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -47.38% | -17.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -9.78% | -13.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -36.72% | +1.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -47.38% | -14.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -4.11% | -11.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -20.98% | +4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.41% | +3.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и SDEM
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF (SDEM) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | SDEM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 6.59% | +6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 10.36% | +14.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 15.29% | +16.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 17.35% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 19.30% | +12.01% |