PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

EZA и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZA и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у JPEM с доходностью 3.21%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EZA имеют среднегодовую доходность 7.86%, а акции JPEM немного отстают с 7.49%.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий EZA и JPEM

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JPEM в 0.44%.

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Доходность на риск

EZA vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.69

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.30

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

2.35

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

9.34

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.69

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.51

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.44

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.31

-0.03

Корреляция

Корреляция между EZA и JPEM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и JPEM

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок EZA и JPEM

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

EZAJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-40.22%

-24.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-10.32%

-12.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-21.57%

-13.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-40.22%

-22.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-6.68%

-8.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-9.57%

-7.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

2.60%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и JPEM

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZAJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

6.58%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

10.11%

+15.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

14.07%

+17.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

13.39%

+14.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

17.04%

+14.27%