PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EZA с IBIT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT).

EZA и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EZA и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EZA и IBIT

2026 (YTD)20252024
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		0.03%75.20%13.89%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-22.18%-6.41%99.21%

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -22.18%.

EZA

1 день
1.50%
1 месяц
-13.87%
С начала года
0.03%
6 месяцев
12.10%
1 год
52.70%
3 года*
24.18%
5 лет*
11.19%
10 лет*
7.86%

IBIT

1 день
0.57%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-22.18%
6 месяцев
-42.10%
1 год
-20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDAEZA с PAF.L
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с ARKBIBIT с BTCI

Сравнение комиссий EZA и IBIT

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

EZA
iShares MSCI South Africa ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF

Доходность на риск

EZA vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 7777
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAIBITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

-0.44

+2.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

-0.37

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

0.96

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

-0.35

+2.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.76

-0.75

+9.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

-0.44

+2.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.36

-0.07

Корреляция

Корреляция между EZA и IBIT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и IBIT

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.16%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EZA и IBIT

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IBIT.

Загрузка...

Показатели просадок

EZAIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-49.36%

-15.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-49.36%

+26.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.66%

-45.80%

+30.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.94%

-14.18%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.01%

23.27%

-17.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и IBIT

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) имеют волатильность 13.33% и 12.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EZAIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.33%

12.95%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.11%

36.76%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.40%

45.40%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.33%

51.21%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.31%

51.21%

-19.90%