Сравнение EZA с IBIT
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, EZA returned 26.97% vs -46.35% for IBIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. EZA charges 0.59%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности EZA и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -6.51%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
EZA
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -7.50%
- 6 месяцев
- -12.78%
- С начала года
- -6.51%
- 1 год
- 26.97%
- 3 года*
- 20.26%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 6.23%
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EZA и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -6.51% | 75.20% | 14.71% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between EZA and IBIT is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. IBIT — Ранг доходности на риск
EZA
IBIT
Сравнение EZA c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZA | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.87 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.54 | -1.40 | +3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZA и IBIT
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -53.30% | -11.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -53.30% | +29.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.18% | -48.95% | +27.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.93% | -17.71% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.65% | 33.14% | -22.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и IBIT
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 6.54%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 10.89%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 10.89% | -4.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 34.83% | -7.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.21% | 44.38% | -12.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.83% | 49.92% | -21.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.13% | 49.92% | -18.79% |
Сравнение комиссий EZA и IBIT
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и IBIT
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.02%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 8.02% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and IBIT have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (10.89%) compared to EZA (6.54%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs IBIT's -53.30%.
On 1-year performance, EZA leads with 26.97% vs -46.35% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, EZA has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EZA has performed better with a 26.97% return vs -46.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.
EZA has the higher dividend yield at 8.02%, compared with 0.00% for IBIT.
EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIT is Cryptocurrency. EZA tracks MSCI South Africa Index, while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.25% for IBIT.
EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.84 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZA и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор