PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EZA с EQLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с EQLT

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and EQLT (iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF) are both Emerging Markets Equities funds from iShares - EZA tracks the MSCI South Africa Index while EQLT tracks the MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Both are passively managed. Over the past year, EZA returned 25.47% vs 41.15% for EQLT. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for EQLT.

Доходность

Сравнение доходности EZA и EQLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -7.37%, что значительно ниже, чем у EQLT с доходностью 22.08%.

EZA

1 день
-0.92%
1 месяц
-6.24%
6 месяцев
-12.44%
С начала года
-7.37%
1 год
25.47%
3 года*
19.62%
5 лет*
10.33%
10 лет*
6.24%

EQLT

1 день
-0.68%
1 месяц
-7.34%
6 месяцев
16.75%
С начала года
22.08%
1 год
41.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и EQLT

2026 (YTD)20252024
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-7.37%75.20%-4.68%
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		22.08%33.93%-1.29%

Correlation

The correlation between EZA and EQLT is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.70

The correlation between EZA and EQLT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EZA и EQLT

Секторы
EZA
EQLT

Сырьевые материалы

39.0%
6.8%

Финансовые услуги

33.5%
17.4%

Потребительский циклический сектор

14.3%
10.1%

Коммуникационные услуги

6.5%
6.3%

Потребительский защитный сектор

2.5%
3.2%

Недвижимость

1.6%
1.2%

Промышленность

1.5%
10.8%

Здравоохранение

1.1%
2.6%

Энергетика

-

3.7%

Технологии

-

36.1%

Коммунальные услуги

-

1.9%

Сырьевые материалы

EZA
39.0%
EQLT
6.8%

Финансовые услуги

EZA
33.5%
EQLT
17.4%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.3%
EQLT
10.1%

Коммуникационные услуги

EZA
6.5%
EQLT
6.3%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.5%
EQLT
3.2%

Недвижимость

EZA
1.6%
EQLT
1.2%

Промышленность

EZA
1.5%
EQLT
10.8%

Здравоохранение

EZA
1.1%
EQLT
2.6%

Энергетика

EZA

-

EQLT
3.7%

Технологии

EZA

-

EQLT
36.1%

Коммунальные услуги

EZA

-

EQLT
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с VTIEZA с INDAEZA с SCHDEZA с PAF.L
Часто сравнивают с EQLT:
EQLT с EEMEQLT с DEHPEQLT с QATEQLT с EMDVEQLT с EMCREQLT с EMIFEQLT с WSML.L

Доходность на риск

EZA vs. EQLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 2424
Ранг коэф-та Мартина
EQLT
Ранг доходности на риск EQLT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQLT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQLT: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQLT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQLT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQLT: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c EQLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EZAEQLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.79

-1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
2.38

-1.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.32

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.10

3.45

-2.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.38

11.61

-9.23

EZA vs. EQLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа EQLT равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и EQLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EZA и EQLT

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EQLT в -17.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EQLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAEQLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-17.38%

-47.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-12.00%

-11.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.90%

-8.94%

-12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.93%

-3.70%

-13.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.74%

3.55%

+7.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и EQLT

Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 6.51%, в то время как у iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF (EQLT) волатильность равна 6.93%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAEQLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

6.93%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.04%

21.04%

+6.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.21%

23.13%

+9.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.82%

21.27%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.13%

21.27%

+9.86%

Сравнение комиссий EZA и EQLT

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EQLT в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и EQLT

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 8.09%, что больше доходности EQLT в 2.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQLT
iShares MSCI Emerging Markets Quality Factor ETF		2.87%3.10%0.51%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		8.09%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EZA and EQLT have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EQLT has higher volatility (6.93%) compared to EZA (6.51%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs EQLT's -17.38%.

On 1-year performance, EQLT leads with 41.15% vs 25.47% for EZA. On fees, EQLT is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EZA has been the lower-risk option at 6.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EQLT has performed better with a 41.15% return vs 25.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EQLT is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 8.09%, compared with 2.87% for EQLT.

EZA tracks MSCI South Africa Index, while EQLT tracks MSCI Emerging Markets Quality Factor Select Index. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.35% for EQLT.

EQLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и EQLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор