Сравнение EZA с EDIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV).
EZA и EDIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EZA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI South Africa Index. Фонд был запущен 7 февр. 2003 г.. EDIV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Emerging Markets Dividend Opportunities Index. Фонд был запущен 23 февр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EZA и EDIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EZA и EDIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 0.03% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 1.86% | 16.45% | 12.75% | 41.91% | -15.31% | 11.21% | -9.95% | 11.80% | -6.16% | 28.20% |
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у EDIV с доходностью 1.86%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям EDIV по среднегодовой доходности: 7.86% против 8.40% соответственно.
EZA
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -13.87%
- С начала года
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.10%
- 1 год
- 52.70%
- 3 года*
- 24.18%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 7.86%
EDIV
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- 1.86%
- 6 месяцев
- 3.56%
- 1 год
- 15.65%
- 3 года*
- 20.17%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 8.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EZA и EDIV
EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии EDIV в 0.49%.
Доходность на риск
EZA vs. EDIV — Ранг доходности на риск
EZA
EDIV
Сравнение EZA c EDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EZA | EDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 1.14 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.61 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 1.57 | +0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.76 | 5.68 | +3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EZA | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 1.14 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.77 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.48 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.15 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EZA и EDIV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EZA и EDIV
Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.16%, что больше доходности EDIV в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | 6.16% | 6.16% | 7.26% | 2.84% | 3.90% | 2.05% | 5.51% | 12.27% | 3.81% | 1.55% | 4.10% | 3.03% |
EDIV SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF | 4.70% | 4.69% | 3.94% | 4.26% | 4.94% | 3.84% | 3.52% | 3.83% | 3.41% | 2.99% | 4.94% | 5.33% |
Просадки
Сравнение просадок EZA и EDIV
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки EDIV в -53.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и EDIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| EZA | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -53.36% | -11.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -10.36% | -12.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -28.32% | -6.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -40.76% | -21.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.66% | -8.17% | -7.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.94% | -19.53% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 2.87% | +3.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и EDIV
iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 13.33% по сравнению с SPDR S&P Emerging Markets Dividend ETF (EDIV) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EZA | EDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.33% | 5.79% | +7.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.11% | 9.12% | +15.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.40% | 13.76% | +17.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 13.81% | +14.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.31% | 17.58% | +13.73% |