Сравнение EZA с BTC-USD
EZA (iShares MSCI South Africa ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, EZA returned 8.12%/yr vs 57.23%/yr for BTC-USD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EZA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EZA показывает доходность -2.81%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.27%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 8.12% против 57.23% соответственно.
EZA
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -2.81%
- 6 месяцев
- 2.77%
- 1 год
- 33.90%
- 3 года*
- 23.45%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- 8.12%
BTC-USD
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -20.43%
- С начала года
- -26.27%
- 6 месяцев
- -28.52%
- 1 год
- -39.20%
- 3 года*
- 36.94%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 57.23%
Сравнение доходности по годам EZA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EZA iShares MSCI South Africa ETF | -2.81% | 75.20% | 7.16% | 1.51% | -5.18% | 7.91% | -5.19% | 9.83% | -25.24% | 36.03% |
BTC-USD Bitcoin | -26.27% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between EZA and BTC-USD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.08 |
Over the past year, EZA and BTC-USD have become more correlated (0.30) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EZA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
EZA
BTC-USD
Сравнение EZA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EZA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 0.87 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.77 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.41 | -1.33 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EZA и BTC-USD
Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EZA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.64% | -85.30% | +20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.31% | -51.21% | +27.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.31% | -51.21% | +27.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.94% | -76.67% | +41.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.25% | -83.80% | +21.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.05% | -48.27% | +30.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.92% | -42.36% | +25.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.93% | 35.16% | -26.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности EZA и BTC-USD
Текущая волатильность для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) составляет 11.34%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.97%. Это указывает на то, что EZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EZA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.34% | 11.97% | -0.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.03% | 34.64% | -7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.92% | 35.59% | -3.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.86% | 44.57% | -15.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.43% | 56.61% | -25.18% |
Часто задаваемые вопросы
EZA and BTC-USD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTC-USD has higher volatility (11.97%) compared to EZA (11.34%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs BTC-USD's -85.30%.
EZA currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EZA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор