PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EZA с ACWI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EZA с ACWI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EZA (iShares MSCI South Africa ETF) and ACWI (iShares MSCI ACWI ETF) are both exchange-traded funds - EZA is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI South Africa Index, while ACWI is a Global Equities fund tracking the MSCI All Country World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EZA returned 7.37%/yr vs 12.82%/yr for ACWI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EZA charges 0.59%/yr vs 0.32%/yr for ACWI.

Доходность

Сравнение доходности EZA и ACWI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EZA показывает доходность -1.61%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции EZA уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.37% против 12.82% соответственно.

EZA

1 день
0.97%
1 месяц
-0.10%
С начала года
-1.61%
6 месяцев
6.48%
1 год
35.13%
3 года*
26.68%
5 лет*
8.99%
10 лет*
7.37%

ACWI

1 день
0.30%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.47%
6 месяцев
13.07%
1 год
29.24%
3 года*
21.38%
5 лет*
11.35%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EZA и ACWI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		-1.61%75.20%7.16%1.51%-5.18%7.91%-5.19%9.83%-25.24%36.03%
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		12.47%22.41%17.45%22.27%-18.39%18.66%16.34%26.59%-9.19%24.33%

Correlation

The correlation between EZA and ACWI is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2008 г.

0.71

The correlation between EZA and ACWI shifts across timeframes, from 0.61 (3 years) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EZA и ACWI

Секторы
EZA
ACWI

Сырьевые материалы

39.7%
3.7%

Финансовые услуги

32.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

14.7%
9.3%

Коммуникационные услуги

6.7%
9.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
5.0%

Недвижимость

1.6%
1.8%

Промышленность

1.5%
10.9%

Здравоохранение

1.2%
8.1%

Энергетика

-

4.2%

Технологии

-

29.4%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Сырьевые материалы

EZA
39.7%
ACWI
3.7%

Финансовые услуги

EZA
32.1%
ACWI
16.1%

Потребительский циклический сектор

EZA
14.7%
ACWI
9.3%

Коммуникационные услуги

EZA
6.7%
ACWI
9.0%

Потребительский защитный сектор

EZA
2.4%
ACWI
5.0%

Недвижимость

EZA
1.6%
ACWI
1.8%

Промышленность

EZA
1.5%
ACWI
10.9%

Здравоохранение

EZA
1.2%
ACWI
8.1%

Энергетика

EZA

-

ACWI
4.2%

Технологии

EZA

-

ACWI
29.4%

Коммунальные услуги

EZA

-

ACWI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Africa ETF

iShares MSCI ACWI ETF

Часто сравнивают с EZA:
EZA с AFKEZA с KSAEZA с SPYEZA с PAF.LEZA с VTIEZA с SCHDEZA с INDA
Часто сравнивают с ACWI:
ACWI с VTACWI с SPYACWI с VWRL.LACWI с ACWXACWI с ACWI.LACWI с VOOACWI с VTI

Доходность на риск

EZA vs. ACWI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EZA
Ранг доходности на риск EZA: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EZA: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EZA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EZA: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EZA: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EZA: 3030
Ранг коэф-та Мартина
ACWI
Ранг доходности на риск ACWI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACWI: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACWI: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACWI: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACWI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACWI: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EZA c ACWI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Africa ETF (EZA) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EZAACWIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.30

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.61
3.17

-1.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.51

3.02

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.21

13.55

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EZA vs. ACWI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EZA на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа ACWI равного 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EZA и ACWI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EZAACWIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.30

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

0.75

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.43

-0.14

Просадки

Сравнение просадок EZA и ACWI

Максимальная просадка EZA за все время составила -64.64%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EZA и ACWI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EZAACWIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.64%

-56.00%

-8.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.31%

-9.73%

-13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.31%

-16.55%

-6.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.94%

-26.42%

-8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.25%

-33.53%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.05%

-0.53%

-16.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.92%

-8.61%

-8.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

2.16%

+6.21%

Волатильность

Сравнение волатильности EZA и ACWI

iShares MSCI South Africa ETF (EZA) имеет более высокую волатильность в 10.56% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что EZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EZAACWIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.56%

3.83%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.12%

10.30%

+15.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

12.79%

+18.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.69%

16.05%

+12.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.37%

17.11%

+14.26%

Сравнение комиссий EZA и ACWI

EZA берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EZA и ACWI

Дивидендная доходность EZA за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности ACWI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACWI
iShares MSCI ACWI ETF		1.38%1.55%1.70%1.88%1.79%1.71%1.43%2.33%2.18%1.94%2.19%2.56%
EZA
iShares MSCI South Africa ETF		6.26%6.16%7.26%2.84%3.90%2.05%5.51%12.27%3.81%1.55%4.10%3.03%

Часто задаваемые вопросы

EZA and ACWI have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EZA has higher volatility (10.56%) compared to ACWI (3.83%). In terms of maximum drawdown, EZA dropped -64.64% vs ACWI's -56.00%.

On 10-year performance, ACWI leads with 12.82% vs 7.37% for EZA. On fees, ACWI is cheaper at 0.32% per year. On volatility, ACWI has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ACWI has performed better with a 12.82% return vs 7.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ACWI is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for EZA.

EZA has the higher dividend yield at 6.26%, compared with 1.38% for ACWI.

EZA is categorized as Emerging Markets Equities, while ACWI is Global Equities. EZA tracks MSCI South Africa Index, while ACWI tracks MSCI All Country World Index. Their fees differ too: 0.59% for EZA and 0.32% for ACWI.

ACWI currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EZA и ACWI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор