Сравнение EYEG с VCIT
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and VCIT (Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF) are both Corporate Bonds funds. EYEG is actively managed, while VCIT is passively managed. Over the past year, EYEG returned 5.83% vs 6.13% for VCIT. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.04%/yr for VCIT.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и VCIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью 0.18%.
EYEG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VCIT
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.18%
- 6 месяцев
- 0.07%
- 1 год
- 6.13%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.93%
Сравнение доходности по годам EYEG и VCIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.37% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 0.18% | 9.34% | 3.20% | 1.44% |
Correlation
The correlation between EYEG and VCIT is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.95 |
The correlation between EYEG and VCIT has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. VCIT — Ранг доходности на риск
EYEG
VCIT
Сравнение EYEG c VCIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | VCIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 2.08 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | 6.95 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.50 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.75 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и VCIT
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и VCIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -20.56% | +15.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.96% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.11% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.56% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -1.36% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -3.16% | +1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.88% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и VCIT
AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) имеют волатильность 1.41% и 1.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | VCIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.38% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 3.06% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 4.10% | +0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.61% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 6.28% | -0.81% |
Сравнение комиссий EYEG и VCIT
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и VCIT
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VCIT в 4.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.94% | 6.07% | 0.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF | 4.80% | 4.62% | 4.43% | 3.72% | 3.03% | 2.87% | 2.78% | 3.37% | 3.61% | 3.21% | 3.29% | 3.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EYEG and VCIT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EYEG has higher volatility (1.41%) compared to VCIT (1.38%). In terms of maximum drawdown, EYEG dropped -4.66% vs VCIT's -20.56%.
On 1-year performance, VCIT leads with 6.13% vs 5.83% for EYEG. On fees, VCIT is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VCIT has performed better with a 6.13% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCIT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 4.80% for VCIT.
They also come from different issuers: AllianceBernstein and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.04% for VCIT.
VCIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и VCIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор