PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EYEG и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и FSPGX

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%1.15%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBBEYEG с JAAA
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий EYEG и FSPGX

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

EYEG vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.84

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.36

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

4.02

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.84

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.80

+0.11

Корреляция

Корреляция между EYEG и FSPGX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и FSPGX

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и FSPGX

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-32.66%

+28.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-16.17%

+12.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-13.03%

+11.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-6.43%

+5.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

4.70%

-3.57%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и FSPGX

Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

6.71%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

12.37%

-9.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

22.58%

-17.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

21.52%

-15.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

21.66%

-16.12%