Сравнение EYEG с TAFM
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and TAFM (AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while TAFM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. Over the past year, EYEG returned 5.36% vs 7.13% for TAFM. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.28%/yr for TAFM.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и TAFM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 0.55%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 1.99%.
EYEG
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.50%
- С начала года
- 0.55%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.55% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 1.99% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
Correlation
The correlation between EYEG and TAFM is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.65 |
The correlation between EYEG and TAFM shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. TAFM — Ранг доходности на риск
EYEG
TAFM
Сравнение EYEG c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.46 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.66 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.54 | 9.49 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.24 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и TAFM
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, примерно равная максимальной просадке TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и TAFM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -4.74% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.69% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.28% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -0.95% | -0.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.75% | +0.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и TAFM
AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.39% | 1.00% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 2.03% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 3.22% | +1.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 4.95% | +0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 4.95% | +0.52% |
Сравнение комиссий EYEG и TAFM
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и TAFM
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.93%, что больше доходности TAFM в 3.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.93% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Часто задаваемые вопросы
EYEG and TAFM have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EYEG has higher volatility (1.39%) compared to TAFM (1.00%). In terms of maximum drawdown, EYEG dropped -4.66% vs TAFM's -4.74%.
On 1-year performance, TAFM leads with 7.13% vs 5.36% for EYEG. On fees, TAFM is cheaper at 0.28% per year. On volatility, TAFM has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TAFM has performed better with a 7.13% return vs 5.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TAFM is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
EYEG has the higher dividend yield at 4.93%, compared with 3.63% for TAFM.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while TAFM is Municipal Bonds. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.28% for TAFM.
TAFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и TAFM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор