Сравнение EYEG с TAFM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM).
EYEG и TAFM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TAFM - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности EYEG и TAFM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EYEG и TAFM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | -0.47% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 0.38% | 4.21% | 2.54% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у TAFM с доходностью 0.38%.
EYEG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAFM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.67%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EYEG и TAFM
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TAFM в 0.28%.
Доходность на риск
EYEG vs. TAFM — Ранг доходности на риск
EYEG
TAFM
Сравнение EYEG c TAFM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | TAFM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.88 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.17 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 1.02 | +0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.93 | 3.06 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.68 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.75 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между EYEG и TAFM составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и TAFM
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности TAFM в 3.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 5.00% | 4.94% | 6.07% | 0.25% |
TAFM AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF | 3.63% | 3.51% | 3.35% | 0.18% |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и TAFM
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, примерно равная максимальной просадке TAFM в -4.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и TAFM.
Загрузка...
Показатели просадок
| EYEG | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -4.74% | +0.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.37% | -4.44% | +1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.77% | -1.85% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.26% | -0.94% | -0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.13% | 1.48% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и TAFM
AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.12% по сравнению с AB Tax-Aware Intermediate Municipal ETF (TAFM) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EYEG | TAFM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | 1.25% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 2.19% | +0.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 6.00% | -0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.07% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.54% | 5.07% | +0.47% |