PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности EYEG и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и FNILX

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%1.42%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBBEYEG с JAAA
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий EYEG и FNILX

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

EYEG vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.97

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.48

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.51

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

7.14

-3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNILX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.97

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.66

+0.25

Корреляция

Корреляция между EYEG и FNILX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и FNILX

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и FNILX

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-33.76%

+29.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-12.18%

+8.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-6.36%

+4.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-5.47%

+4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

2.57%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и FNILX

Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

5.33%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

9.59%

-6.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

18.44%

-13.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

17.27%

-11.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

20.19%

-14.65%