Сравнение EYEG с GABF
EYEG (AB Corporate Bond ETF) and GABF (Gabelli Financial Services Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - EYEG is a Corporate Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while GABF is a Financials Equities fund actively managed by Gabelli. Both are actively managed. Over the past year, EYEG returned 5.83% vs -3.20% for GABF. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. EYEG charges 0.30%/yr vs 0.10%/yr for GABF.
Доходность
Сравнение доходности EYEG и GABF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EYEG показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у GABF с доходностью -7.03%.
EYEG
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 5.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GABF
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -7.03%
- 6 месяцев
- -6.24%
- 1 год
- -3.20%
- 3 года*
- 20.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EYEG и GABF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 0.37% | 7.42% | 3.17% | 1.41% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | -7.03% | 3.60% | 44.38% | 4.40% |
Correlation
The correlation between EYEG and GABF is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EYEG vs. GABF — Ранг доходности на риск
EYEG
GABF
Сравнение EYEG c GABF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EYEG | GABF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.98 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | -0.19 | +2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.44 | +6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EYEG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | -0.19 | +1.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок EYEG и GABF
Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки GABF в -20.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и GABF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EYEG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.66% | -20.86% | +16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -17.16% | +14.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.94% | -11.60% | +10.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -4.86% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 7.27% | -6.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности EYEG и GABF
Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 1.41%, в то время как у Gabelli Financial Services Opportunities ETF (GABF) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GABF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EYEG | GABF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 4.28% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 13.14% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.36% | 17.37% | -13.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.47% | 20.54% | -15.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.47% | 20.54% | -15.07% |
Сравнение комиссий EYEG и GABF
EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GABF в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EYEG и GABF
Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности GABF в 2.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
EYEG AB Corporate Bond ETF | 4.94% | 4.94% | 6.07% | 0.25% | 0.00% |
GABF Gabelli Financial Services Opportunities ETF | 2.11% | 1.96% | 4.19% | 4.95% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
EYEG and GABF have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GABF has higher volatility (4.28%) compared to EYEG (1.41%). In terms of maximum drawdown, EYEG dropped -4.66% vs GABF's -20.86%.
On 1-year performance, EYEG leads with 5.83% vs -3.20% for GABF. On fees, GABF is cheaper at 0.10% per year. On volatility, EYEG has been the lower-risk option at 1.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EYEG has performed better with a 5.83% return vs -3.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GABF is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for EYEG.
EYEG has the higher dividend yield at 4.94%, compared with 2.11% for GABF.
EYEG is categorized as Corporate Bonds, while GABF is Financials Equities. They also come from different issuers: AllianceBernstein and Gabelli. Their fees differ too: 0.30% for EYEG and 0.10% for GABF.
EYEG currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EYEG и GABF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор