PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с SCHD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).

EYEG и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и SCHD

2026 (YTD)202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.47%7.42%3.17%1.41%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		12.17%4.34%11.66%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%.

EYEG

1 день
0.00%
1 месяц
-1.23%
С начала года
-0.47%
6 месяцев
-0.25%
1 год
4.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
-0.55%
1 месяц
-3.43%
С начала года
12.17%
6 месяцев
12.91%
1 год
13.70%
3 года*
11.84%
5 лет*
8.32%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBBEYEG с JAAA
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Сравнение комиссий EYEG и SCHD

EYEG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

EYEG
AB Corporate Bond ETF
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Доходность на риск

EYEG vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3838
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGSCHDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.88

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.32

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.05

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.93

3.55

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.88

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.84

+0.07

Корреляция

Корреляция между EYEG и SCHD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и SCHD

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности SCHD в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EYEG
AB Corporate Bond ETF		5.00%4.94%6.07%0.25%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.46%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и SCHD

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и SCHD.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-33.37%

+28.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-12.74%

+9.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.77%

-3.43%

+1.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-3.34%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

3.75%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и SCHD

Текущая волатильность для AB Corporate Bond ETF (EYEG) составляет 2.12%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что EYEG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.33%

-0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

7.96%

-4.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.29%

15.69%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

14.40%

-8.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

16.70%

-11.16%