PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EYEG с SYFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EYEG с SYFI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI).

EYEG и SYFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EYEG - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SYFI - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 7 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EYEG и SYFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EYEG и SYFI

2026 (YTD)20252024
EYEG
AB Corporate Bond ETF		-0.09%7.42%3.31%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		-0.04%7.19%4.97%

Доходность по периодам

С начала года, EYEG показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у SYFI с доходностью -0.04%.

EYEG

1 день
0.38%
1 месяц
-0.81%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.03%
1 год
4.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SYFI

1 день
0.12%
1 месяц
-0.41%
С начала года
-0.04%
6 месяцев
1.31%
1 год
6.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB Corporate Bond ETF

AB Short Duration High Yield ETF

Часто сравнивают с EYEG:
EYEG с FNILXEYEG с GABFEYEG с SCHDEYEG с FSPGXEYEG с VTIEYEG с BUFCEYEG с JBBB
Часто сравнивают с SYFI:
SYFI с BONDSYFI с JPIESYFI с BUFCSYFI с HIDVSYFI с BSJQSYFI с ESHYSYFI с FLRT

Сравнение комиссий EYEG и SYFI

EYEG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии SYFI в 0.40%.

SYFI
AB Short Duration High Yield ETF
EYEG
AB Corporate Bond ETF

Доходность на риск

EYEG vs. SYFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EYEG
Ранг доходности на риск EYEG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EYEG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EYEG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EYEG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EYEG: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EYEG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SYFI
Ранг доходности на риск SYFI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYFI: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYFI: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYFI: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYFI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYFI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EYEG c SYFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB Corporate Bond ETF (EYEG) и AB Short Duration High Yield ETF (SYFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EYEGSYFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.36

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.97

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.35

1.81

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

10.10

-6.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EYEG vs. SYFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EYEG на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SYFI равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EYEG и SYFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EYEGSYFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.36

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.56

-0.62

Корреляция

Корреляция между EYEG и SYFI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EYEG и SYFI

Дивидендная доходность EYEG за последние двенадцать месяцев составляет около 4.98%, что меньше доходности SYFI в 6.33%

TTM202520242023
EYEG
AB Corporate Bond ETF		4.98%4.94%6.07%0.25%
SYFI
AB Short Duration High Yield ETF		6.33%6.20%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EYEG и SYFI

Максимальная просадка EYEG за все время составила -4.66%, примерно равная максимальной просадке SYFI в -4.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EYEG и SYFI.

Загрузка...

Показатели просадок

EYEGSYFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.66%

-4.49%

-0.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.37%

-3.64%

+0.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-0.76%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.26%

-0.37%

-0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

0.65%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности EYEG и SYFI

AB Corporate Bond ETF (EYEG) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с AB Short Duration High Yield ETF (SYFI) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что EYEG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EYEGSYFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

1.93%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.98%

2.40%

+0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.30%

4.81%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.54%

4.33%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.54%

4.33%

+1.21%