Сравнение EXLS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EXLS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXLS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -28.25% | -4.37% | 43.86% | -8.96% | 17.03% | 70.06% | 22.56% | 32.00% | -12.81% | 19.65% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EXLS показывает доходность -28.25%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.22% против 14.05% соответственно.
EXLS
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.56%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -30.84%
- 1 год
- -35.50%
- 3 года*
- -2.01%
- 5 лет*
- 10.75%
- 10 лет*
- 11.22%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. VOO — Ранг доходности на риск
EXLS
VOO
Сравнение EXLS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXLS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | 0.98 | -1.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | 1.50 | -2.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.23 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 1.53 | -2.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.91 | 7.29 | -9.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 | 0.98 | -1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.70 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.78 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.83 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между EXLS и VOO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и VOO
EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и VOO
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -33.99% | -46.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -11.98% | -29.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.96% | -24.52% | -20.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -33.99% | -12.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.22% | -6.29% | -34.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -3.72% | -13.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.31% | 2.52% | +15.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и VOO
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 8.12% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXLS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.12% | 5.29% | +2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 9.44% | +19.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.66% | 18.10% | +17.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 16.82% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.63% | 17.99% | +12.64% |