PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXLS с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXLS с QQQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXLS (ExlService Holdings, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, EXLS returned 10.47%/yr vs 20.87%/yr for QQQ. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXLS и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXLS показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.46%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.47% против 20.87% соответственно.

EXLS

1 день
-1.85%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
-34.16%
С начала года
-33.65%
1 год
-33.73%
3 года*
-4.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
10.47%

QQQ

1 день
-1.50%
1 месяц
-3.66%
6 месяцев
12.19%
С начала года
13.46%
1 год
24.36%
3 года*
22.41%
5 лет*
14.91%
10 лет*
20.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXLS и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		-33.65%-4.37%43.86%-8.96%17.03%70.06%22.56%32.00%-12.81%19.65%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.46%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between EXLS and QQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г.

0.45

The correlation between EXLS and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ExlService Holdings, Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EXLS:
EXLS с XAIX.DEEXLS с SPYEXLS с GOOGLEXLS с ADBEEXLS с SCHGEXLS с VOOEXLS с SNA
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

EXLS vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXLS
Ранг доходности на риск EXLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXLS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXLS: 77
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXLS c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXLSQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.31

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.81

-2.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.23

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.05

-2.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

7.20

-8.63

EXLS vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXLS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXLS и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXLS и QQQ

Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXLSQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-82.97%

+2.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.93%

-11.96%

-31.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-22.77%

-28.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.31%

-35.12%

-16.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-35.12%

-16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

-6.71%

-38.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-32.65%

+15.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

3.39%

+20.25%

Волатильность

Сравнение волатильности EXLS и QQQ

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.45%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXLSQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

7.45%

+6.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

15.55%

+17.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.75%

18.75%

+17.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

22.81%

+8.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

22.45%

+8.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXLS и QQQ

EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

EXLS and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXLS has higher volatility (13.79%) compared to QQQ (7.45%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs QQQ's -82.97%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXLS и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор