Сравнение EXLS с SPY

С начала года, EXLS показывает доходность 5.16%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции EXLS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 21.10% против 12.15% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EXLS на текущий момент составляет 2.03, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXLS и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.

Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 13.13% и 12.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.