Сравнение EXLS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXLS или SPY.
Основные характеристики
| EXLS | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.01% | 9.02% |
| Дох-ть за 1 год | -4.74% | 27.00% |
| Дох-ть за 3 года | 15.23% | 8.59% |
| Дох-ть за 5 лет | 20.05% | 14.29% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.94% | 12.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.31 | 2.52 |
| Дневная вол-ть | 28.03% | 11.53% |
| Макс. просадка | -80.93% | -55.19% |
| Current Drawdown | -20.89% | -1.26% |
Корреляция
Корреляция между EXLS и SPY составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXLS и SPY
С начала года, EXLS показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции EXLS превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 17.94% против 12.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXLS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и SPY
EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.30% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и SPY
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и SPY
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.