Сравнение EXLS с SCHG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG).
SCHG - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности EXLS и SCHG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXLS и SCHG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -28.23% | -4.37% | 43.86% | -8.96% | 17.03% | 70.06% | 22.56% | 32.00% | -12.81% | 19.65% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | -9.73% | 17.50% | 34.95% | 50.10% | -31.80% | 28.11% | 39.14% | 36.02% | -1.36% | 28.05% |
Доходность по периодам
С начала года, EXLS показывает доходность -28.23%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью -9.73%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.23% против 16.95% соответственно.
EXLS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -28.23%
- 6 месяцев
- -30.31%
- 1 год
- -36.25%
- 3 года*
- -2.00%
- 5 лет*
- 10.76%
- 10 лет*
- 11.23%
SCHG
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- -9.73%
- 6 месяцев
- -8.15%
- 1 год
- 17.00%
- 3 года*
- 22.30%
- 5 лет*
- 12.76%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. SCHG — Ранг доходности на риск
EXLS
SCHG
Сравнение EXLS c SCHG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXLS | SCHG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | 0.76 | -1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | 1.24 | -2.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.17 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 1.09 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.92 | 3.71 | -5.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXLS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.02 | 0.76 | -1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.57 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.79 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.79 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между EXLS и SCHG составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и SCHG
EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHG Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF | 0.43% | 0.36% | 0.39% | 0.46% | 0.55% | 0.42% | 0.52% | 0.82% | 1.27% | 1.01% | 1.04% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и SCHG
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SCHG.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXLS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -34.59% | -46.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.19% | -16.41% | -24.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.96% | -34.59% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.23% | -34.59% | -11.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.20% | -12.51% | -28.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.90% | -5.22% | -11.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.46% | 4.84% | +13.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и SCHG
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXLS | SCHG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.73% | 6.77% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.17% | 12.54% | +16.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.65% | 22.45% | +13.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.99% | 22.31% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.62% | 21.51% | +9.11% |