PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXLS с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXLS с SCHG

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

EXLS (ExlService Holdings, Inc.) is a stock, while SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, EXLS returned 10.47%/yr vs 18.34%/yr for SCHG. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXLS и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXLS показывает доходность -33.65%, что значительно ниже, чем у SCHG с доходностью 5.02%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 10.47% против 18.34% соответственно.

EXLS

1 день
-1.85%
1 месяц
1.08%
6 месяцев
-34.16%
С начала года
-33.65%
1 год
-33.73%
3 года*
-4.56%
5 лет*
5.45%
10 лет*
10.47%

SCHG

1 день
-1.30%
1 месяц
2.26%
6 месяцев
5.86%
С начала года
5.02%
1 год
15.45%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.54%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXLS и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		-33.65%-4.37%43.86%-8.96%17.03%70.06%22.56%32.00%-12.81%19.65%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		5.02%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between EXLS and SCHG is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.48

Over the past year, the correlation between EXLS and SCHG has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.48, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ExlService Holdings, Inc.

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с EXLS:
EXLS с XAIX.DEEXLS с SPYEXLS с GOOGLEXLS с ADBEEXLS с QQQEXLS с VOOEXLS с SNA
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

EXLS vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXLS
Ранг доходности на риск EXLS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXLS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXLS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXLS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXLS: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXLS: 77
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXLS c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXLSSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.95

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.16
1.36

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.83

1.17

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

0.95

-1.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.43

3.03

-4.45

EXLS vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXLS на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXLS и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXLS и SCHG

Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXLSSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-34.59%

-46.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.93%

-16.41%

-27.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-23.39%

-27.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.31%

-34.59%

-16.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-34.59%

-16.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.64%

-3.07%

-42.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.29%

-5.19%

-12.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.64%

5.12%

+18.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EXLS и SCHG

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 13.79% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 4.74%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXLSSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.79%

4.74%

+9.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.24%

12.82%

+20.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.75%

16.40%

+19.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.12%

22.41%

+8.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.01%

21.57%

+9.44%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXLS и SCHG

EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

EXLS and SCHG have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXLS has higher volatility (13.79%) compared to SCHG (4.74%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs SCHG's -34.59%.

SCHG currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXLS и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор