PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXLS с SNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение EXLS с SNA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXLS (ExlService Holdings, Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. EXLS operates in Information Technology Services (Technology), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, EXLS returned 9.86%/yr vs 13.20%/yr for SNA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXLS и SNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Snap-on Incorporated (SNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXLS показывает доходность -40.57%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 17.89%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 9.86% против 13.20% соответственно.

EXLS

1 день
-4.25%
1 месяц
-12.88%
С начала года
-40.57%
6 месяцев
-41.76%
1 год
-41.63%
3 года*
-5.19%
5 лет*
3.42%
10 лет*
9.86%

SNA

1 день
2.25%
1 месяц
7.75%
С начала года
17.89%
6 месяцев
15.05%
1 год
34.14%
3 года*
16.04%
5 лет*
15.55%
10 лет*
13.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXLS и SNA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		-40.57%-4.37%43.86%-8.96%17.03%70.06%22.56%32.00%-12.81%19.65%
SNA
Snap-on Incorporated		17.89%4.28%20.67%29.70%8.91%28.83%4.03%19.54%-14.86%3.64%

Correlation

The correlation between EXLS and SNA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2006 г.

0.43

Over the past year, the correlation between EXLS and SNA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EXLS:

$3.96B

SNA:

$21.13B

EPS

EXLS:

$1.56

SNA:

$19.35

Коэффициент P/E

EXLS:

16.17

SNA:

20.73

Коэффициент PEG

EXLS:

0.69

SNA:

3.15

Коэффициент P/S

EXLS:

1.89

SNA:

4.14

Коэффициент P/B

EXLS:

5.08

SNA:

3.55

Общая выручка (12 мес.)

EXLS:

$2.16B

SNA:

$5.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

EXLS:

$829.84M

SNA:

$2.63B

EBITDA (12 мес.)

EXLS:

$430.82M

SNA:

$1.47B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ExlService Holdings, Inc.

Snap-on Incorporated

Часто сравнивают с EXLS:
EXLS с XAIX.DEEXLS с SPYEXLS с GOOGLEXLS с ADBEEXLS с QQQEXLS с SCHGEXLS с VOO
Часто сравнивают с SNA:
SNA с ITWSNA с SCHDSNA с SPYSNA с VOOSNA с GFFSNA с DBXI.DESNA с KTB

Доходность на риск

EXLS vs. SNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXLS
Ранг доходности на риск EXLS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXLS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXLS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXLS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXLS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXLS: 22
Ранг коэф-та Мартина
SNA
Ранг доходности на риск SNA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNA: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNA: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXLS c SNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXLSSNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.18
1.60

-2.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.57
2.41

-3.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.76

1.28

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

4.05

-4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.87

10.38

-12.25

EXLS vs. SNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXLS на текущий момент составляет -1.18, что ниже коэффициента Шарпа SNA равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXLS и SNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXLS и SNA

Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXLSSNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.93%

-65.76%

-15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.49%

-8.47%

-36.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.31%

-20.77%

-30.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.31%

-20.77%

-30.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.31%

-47.38%

-3.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.31%

0.00%

-51.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.20%

-13.86%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.23%

3.30%

+18.93%

Волатильность

Сравнение волатильности EXLS и SNA

ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 11.80% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXLSSNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.80%

5.94%

+5.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.98%

15.26%

+16.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.44%

21.43%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.84%

23.80%

+7.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.97%

27.18%

+3.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXLS и SNA

EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXLS
ExlService Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SNA
Snap-on Incorporated		2.36%2.57%2.27%2.33%2.57%2.37%2.61%2.32%2.35%1.69%1.48%1.28%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EXLS и SNA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ExlService Holdings, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
570.35M
1.21B
(EXLS) Общая выручка
(SNA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EXLS и SNA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности ExlService Holdings, Inc. и Snap-on Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
38.9%
50.4%
Активы портфеля
EXLS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 222.08M при выручке в 570.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.

SNA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.

EXLS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.83M при выручке в 570.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.

SNA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.

EXLS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 570.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.

SNA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.

Часто задаваемые вопросы

EXLS and SNA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXLS has higher volatility (11.80%) compared to SNA (5.94%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs SNA's -65.76%.

SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXLS и SNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор