Сравнение EXLS с SNA
EXLS (ExlService Holdings, Inc.) and SNA (Snap-on Incorporated) are both stocks. EXLS operates in Information Technology Services (Technology), while SNA operates in Tools & Accessories (Industrials). Over the past 10 years, EXLS returned 10.99%/yr vs 11.75%/yr for SNA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXLS и SNA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXLS показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у SNA с доходностью 11.67%. За последние 10 лет акции EXLS уступали акциям SNA по среднегодовой доходности: 10.99% против 11.75% соответственно.
EXLS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -36.93%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.99%
SNA
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.02%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 10.83%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 16.09%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение доходности по годам EXLS и SNA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -30.09% | -4.37% | 43.86% | -8.96% | 17.03% | 70.06% | 22.56% | 32.00% | -12.81% | 19.65% |
SNA Snap-on Incorporated | 11.67% | 4.28% | 20.67% | 29.70% | 8.91% | 28.83% | 4.03% | 19.54% | -14.86% | 3.64% |
Correlation
The correlation between EXLS and SNA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between EXLS and SNA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EXLS:
$4.66B
SNA:
$20.01B
EXLS:
$1.56
SNA:
$19.35
EXLS:
19.03
SNA:
19.63
EXLS:
0.82
SNA:
2.98
EXLS:
2.22
SNA:
3.92
EXLS:
5.98
SNA:
3.36
EXLS:
$2.16B
SNA:
$5.12B
EXLS:
$829.84M
SNA:
$2.63B
EXLS:
$430.82M
SNA:
$1.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. SNA — Ранг доходности на риск
EXLS
SNA
Сравнение EXLS c SNA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Snap-on Incorporated (SNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXLS | SNA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.20 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.65 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 6.58 | -8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXLS | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | 1.06 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | 0.47 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.43 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и SNA
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, что больше максимальной просадки SNA в -65.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и SNA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXLS | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -65.76% | -15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -8.47% | -35.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -20.77% | -27.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -21.64% | -26.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -47.38% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.72% | -2.15% | -40.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -13.88% | -3.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 3.40% | +20.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и SNA
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) имеет более высокую волатильность в 13.56% по сравнению с Snap-on Incorporated (SNA) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что EXLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXLS | SNA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 6.37% | +7.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 14.59% | +16.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 21.12% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 23.90% | +6.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 27.18% | +3.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и SNA
EXLS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SNA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SNA Snap-on Incorporated | 2.49% | 2.57% | 2.27% | 2.33% | 2.57% | 2.37% | 2.61% | 2.32% | 2.35% | 1.69% | 1.48% | 1.28% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXLS и SNA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ExlService Holdings, Inc. и Snap-on Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXLS и SNA
EXLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 222.08M при выручке в 570.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
SNA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о валовой прибыли в 608.30M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
EXLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.83M при выручке в 570.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
SNA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила об операционной прибыли в 250.80M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 20.8%.
EXLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 570.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
SNA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Snap-on Incorporated сообщила о чистой прибыли в 247.00M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 20.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXLS and SNA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXLS has higher volatility (13.56%) compared to SNA (6.37%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs SNA's -65.76%.
SNA currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXLS и SNA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор