Сравнение EXLS с ADBE
EXLS (ExlService Holdings, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — EXLS in Information Technology Services, ADBE in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, EXLS returned 10.99%/yr vs 9.82%/yr for ADBE. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXLS и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXLS показывает доходность -30.09%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -28.16%. За последние 10 лет акции EXLS превзошли акции ADBE по среднегодовой доходности: 10.99% против 9.82% соответственно.
EXLS
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.20%
- С начала года
- -30.09%
- 6 месяцев
- -27.14%
- 1 год
- -36.93%
- 3 года*
- -1.18%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 10.99%
ADBE
- 1 день
- -2.70%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- -28.16%
- 6 месяцев
- -27.38%
- 1 год
- -39.44%
- 3 года*
- -16.56%
- 5 лет*
- -13.00%
- 10 лет*
- 9.82%
Сравнение доходности по годам EXLS и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXLS ExlService Holdings, Inc. | -30.09% | -4.37% | 43.86% | -8.96% | 17.03% | 70.06% | 22.56% | 32.00% | -12.81% | 19.65% |
ADBE Adobe Inc | -28.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 29.10% | 70.22% |
Correlation
The correlation between EXLS and ADBE is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2006 г. | 0.41 |
Фундаментальные показатели
EXLS:
$4.66B
ADBE:
$103.34B
EXLS:
$1.56
ADBE:
$17.19
EXLS:
19.03
ADBE:
14.63
EXLS:
0.82
ADBE:
1.03
EXLS:
2.22
ADBE:
4.31
EXLS:
5.98
ADBE:
9.04
EXLS:
$2.16B
ADBE:
$24.45B
EXLS:
$829.84M
ADBE:
$21.82B
EXLS:
$430.82M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXLS vs. ADBE — Ранг доходности на риск
EXLS
ADBE
Сравнение EXLS c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXLS | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 0.80 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | -0.86 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.46 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXLS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -1.17 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | -0.36 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 0.29 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок EXLS и ADBE
Максимальная просадка EXLS за все время составила -80.93%, примерно равная максимальной просадке ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXLS и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXLS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.93% | -79.89% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.06% | -45.95% | +1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.97% | -64.50% | +16.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.97% | -67.26% | +19.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.97% | -67.26% | +19.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.72% | -63.47% | +20.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.13% | -25.98% | +8.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.89% | 27.05% | -3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXLS и ADBE
ExlService Holdings, Inc. (EXLS) и Adobe Inc (ADBE) имеют волатильность 13.56% и 14.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXLS | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.56% | 14.07% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.89% | 28.12% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.95% | 33.71% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.52% | 36.32% | -5.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.83% | 34.33% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXLS и ADBE
Ни EXLS, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXLS и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ExlService Holdings, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EXLS и ADBE
EXLS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 222.08M при выручке в 570.35M, что соответствует валовой рентабельности в 38.9%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
EXLS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 91.83M при выручке в 570.35M, что соответствует операционной рентабельности 16.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
EXLS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ExlService Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 67.08M при выручке в 570.35M, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
EXLS and ADBE have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (14.07%) compared to EXLS (13.56%). In terms of maximum drawdown, EXLS dropped -80.93% vs ADBE's -79.89%.
EXLS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.06 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXLS и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор