Сравнение EXK с UURAF
EXK (Endeavour Silver Corp.) and UURAF (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — EXK in Other Precious Metals & Mining, UURAF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past 10 years, EXK returned 7.80%/yr vs 1.72%/yr for UURAF. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXK и UURAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXK показывает доходность -14.79%, что значительно ниже, чем у UURAF с доходностью -6.09%. За последние 10 лет акции EXK превзошли акции UURAF по среднегодовой доходности: 7.80% против 1.72% соответственно.
EXK
- 1 день
- -6.32%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- -14.79%
- 6 месяцев
- -19.25%
- 1 год
- 67.57%
- 3 года*
- 41.79%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 7.80%
UURAF
- 1 день
- -8.64%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- -6.09%
- 6 месяцев
- -12.53%
- 1 год
- 335.29%
- 3 года*
- 71.00%
- 5 лет*
- 35.17%
- 10 лет*
- 1.72%
Сравнение доходности по годам EXK и UURAF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXK Endeavour Silver Corp. | -14.79% | 156.83% | 85.79% | -39.20% | -23.22% | -16.27% | 109.13% | 12.09% | -10.04% | -32.10% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -6.09% | 636.59% | -18.34% | 30.30% | -13.33% | -36.26% | -46.47% | 112.50% | -60.00% | -17.80% |
Correlation
The correlation between EXK and UURAF is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2007 г. | 0.12 |
The correlation between EXK and UURAF shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EXK:
$2.62B
UURAF:
$421.07M
EXK:
-$0.07
UURAF:
-CA$0.41
EXK:
4.06
UURAF:
8.42
EXK:
$608.35M
UURAF:
CA$0.00
EXK:
$142.61M
UURAF:
-CA$1.84M
EXK:
$88.85M
UURAF:
-CA$31.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXK vs. UURAF — Ранг доходности на риск
EXK
UURAF
Сравнение EXK c UURAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Endeavour Silver Corp. (EXK) и Ucore Rare Metals Inc (UURAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXK | UURAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.36 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 5.80 | -4.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.26 | 9.06 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXK и UURAF
Максимальная просадка EXK за все время составила -92.11%, что меньше максимальной просадки UURAF в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXK и UURAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXK | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.11% | -98.07% | +5.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.45% | -58.24% | +10.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -62.24% | -58.24% | -4.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.35% | -66.08% | -10.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.13% | -88.39% | +7.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.27% | -64.42% | +21.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.15% | -74.87% | +16.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.79% | 37.21% | -16.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXK и UURAF
Текущая волатильность для Endeavour Silver Corp. (EXK) составляет 24.49%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UURAF) волатильность равна 29.28%. Это указывает на то, что EXK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UURAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXK | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.49% | 29.28% | -4.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.21% | 68.75% | -9.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 76.97% | 118.84% | -41.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.70% | 86.03% | -17.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.36% | 98.79% | -29.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXK и UURAF
Ни EXK, ни UURAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EXK и UURAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Endeavour Silver Corp. и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
EXK and UURAF have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (29.28%) compared to EXK (24.49%). In terms of maximum drawdown, EXK dropped -92.11% vs UURAF's -98.07%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXK и UURAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор