Сравнение EXI с XAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).
EXI и XAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 1200 / Industrials -SEC. Фонд был запущен 12 сент. 2006 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXI и XAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXI и XAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 5.64% | 25.88% | 12.47% | 22.04% | -12.36% | 17.37% | 11.33% | 27.13% | -14.41% | 25.16% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 7.80% | 46.15% | 23.32% | 23.79% | -5.02% | 2.31% | 6.18% | 39.33% | -4.58% | 33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, EXI показывает доходность 5.64%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции EXI уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 12.05% против 18.34% соответственно.
EXI
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -7.23%
- С начала года
- 5.64%
- 6 месяцев
- 7.66%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 19.41%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 12.05%
XAR
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -10.28%
- С начала года
- 7.80%
- 6 месяцев
- 10.02%
- 1 год
- 61.14%
- 3 года*
- 31.26%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 18.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXI и XAR
EXI берет комиссию в 0.43%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.
Доходность на риск
EXI vs. XAR — Ранг доходности на риск
EXI
XAR
Сравнение EXI c XAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXI | XAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 2.17 | -0.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.84 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.36 | 3.62 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 12.65 | -3.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 2.17 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.71 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.84 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между EXI и XAR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXI и XAR
Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности XAR в 0.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXI iShares Global Industrials ETF | 1.25% | 1.32% | 1.47% | 1.84% | 1.63% | 1.42% | 1.26% | 1.72% | 2.21% | 1.48% | 1.75% | 1.95% |
XAR SPDR S&P Aerospace & Defense ETF | 0.34% | 0.40% | 0.66% | 0.54% | 0.50% | 0.83% | 0.63% | 0.75% | 1.19% | 0.76% | 1.09% | 2.31% |
Просадки
Сравнение просадок EXI и XAR
Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и XAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.60% | -46.37% | -16.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -17.22% | +4.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.23% | -32.40% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.56% | -46.37% | +6.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.32% | -11.16% | +3.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.02% | -6.76% | -3.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 4.93% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXI и XAR
Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 7.49%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXI | XAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 10.57% | -3.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.89% | 21.39% | -9.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 28.34% | -9.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.93% | -6.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.28% | 24.35% | -6.07% |