PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXI с ROKT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с ROKT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EXI (iShares Global Industrials ETF) and ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while ROKT tracks the S&P Kensho Final Frontiers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI returned 11.17%/yr vs 24.68%/yr for ROKT. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI charges 0.43%/yr vs 0.45%/yr for ROKT.

Доходность

Сравнение доходности EXI и ROKT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 10.88%, что значительно ниже, чем у ROKT с доходностью 46.55%.

EXI

1 день
-0.21%
1 месяц
1.21%
С начала года
10.88%
6 месяцев
13.08%
1 год
22.09%
3 года*
20.74%
5 лет*
11.17%
10 лет*
12.43%

ROKT

1 день
-3.71%
1 месяц
12.62%
С начала года
46.55%
6 месяцев
60.20%
1 год
111.37%
3 года*
44.75%
5 лет*
24.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и ROKT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EXI
iShares Global Industrials ETF		10.88%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-7.61%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		46.55%50.56%27.89%14.41%-0.81%4.63%7.99%40.90%-13.20%

Correlation

The correlation between EXI and ROKT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2018 г.

0.79

The correlation between EXI and ROKT shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EXI и ROKT

Секторы
EXI
ROKT

Промышленность

92.8%
67.6%

Коммунальные услуги

2.9%

-

Технологии

2.7%
20.2%

Коммуникационные услуги

0.6%
5.9%

Потребительский циклический сектор

0.6%

-

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

6.4%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
92.8%
ROKT
67.6%

Коммунальные услуги

EXI
2.9%
ROKT

-

Технологии

EXI
2.7%
ROKT
20.2%

Коммуникационные услуги

EXI
0.6%
ROKT
5.9%

Потребительский циклический сектор

EXI
0.6%
ROKT

-

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
ROKT

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
ROKT

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
ROKT

-

Энергетика

EXI

-

ROKT
6.4%

Здравоохранение

EXI

-

ROKT

-

Недвижимость

EXI

-

ROKT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS

Доходность на риск

EXI vs. ROKT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c ROKT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXIROKTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
3.88

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.09
4.47

-2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.57

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

9.82

-8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.30

35.81

-28.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXI vs. ROKT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ROKT равного 3.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и ROKT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXIROKTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

3.88

-2.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.09

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.86

-0.44

Просадки

Сравнение просадок EXI и ROKT

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки ROKT в -43.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и ROKT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIROKTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-43.16%

-19.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-11.40%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-23.46%

+9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-23.46%

-3.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.16%

-8.82%

+5.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.97%

-6.75%

-3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

3.12%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и ROKT

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 5.33%, в то время как у SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIROKTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

13.10%

-7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.42%

24.98%

-11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.92%

28.89%

-12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

22.78%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.41%

25.14%

-6.73%

Сравнение комиссий EXI и ROKT

EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии ROKT в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и ROKT

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ROKT в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.19%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.27%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXI and ROKT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.10%) compared to EXI (5.33%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs ROKT's -43.16%.

On 5-year performance, ROKT leads with 24.68% vs 11.17% for EXI. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ROKT has performed better with a 24.68% return vs 11.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

EXI has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.27% for ROKT.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while ROKT tracks S&P Kensho Final Frontiers Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.45% for ROKT.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.88 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и ROKT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор