PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение EXI с FTXR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXI с FTXR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

EXI (iShares Global Industrials ETF) and FTXR (First Trust Nasdaq Transportation ETF) are both Industrials Equities funds - EXI tracks the S&P Global 1200 / Industrials -SEC while FTXR tracks the Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, EXI returned 12.11%/yr vs 9.44%/yr for FTXR. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EXI charges 0.43%/yr vs 0.60%/yr for FTXR.

Доходность

Сравнение доходности EXI и FTXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Industrials ETF (EXI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXI показывает доходность 12.24%, что значительно ниже, чем у FTXR с доходностью 18.26%.

EXI

1 день
-0.36%
1 месяц
-0.57%
6 месяцев
5.39%
С начала года
12.24%
1 год
19.38%
3 года*
18.69%
5 лет*
12.11%
10 лет*
12.27%

FTXR

1 день
1.78%
1 месяц
1.36%
6 месяцев
12.83%
С начала года
18.26%
1 год
41.03%
3 года*
16.12%
5 лет*
9.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXI и FTXR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXI
iShares Global Industrials ETF		12.24%25.88%12.47%22.04%-12.36%17.37%11.33%27.13%-14.41%25.16%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		18.26%14.70%17.09%20.93%-25.38%24.02%15.03%14.82%-15.27%15.82%

Correlation

The correlation between EXI and FTXR is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.72

The correlation between EXI and FTXR has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EXI и FTXR

Секторы
EXI
FTXR

Промышленность

94.4%
64.7%

Технологии

4.0%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Коммуникационные услуги

1.1%

-

Потребительский циклический сектор

0.2%
34.8%

Сырьевые материалы

0.2%

-

Финансовые услуги

0.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.1%

-

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

EXI
94.4%
FTXR
64.7%

Технологии

EXI
4.0%
FTXR

-

Коммунальные услуги

EXI
2.6%
FTXR

-

Коммуникационные услуги

EXI
1.1%
FTXR

-

Потребительский циклический сектор

EXI
0.2%
FTXR
34.8%

Сырьевые материалы

EXI
0.2%
FTXR

-

Финансовые услуги

EXI
0.1%
FTXR

-

Потребительский защитный сектор

EXI
0.1%
FTXR

-

Энергетика

EXI

-

FTXR
0.5%

Здравоохранение

EXI

-

FTXR

-

Недвижимость

EXI

-

FTXR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Industrials ETF

First Trust Nasdaq Transportation ETF

Часто сравнивают с EXI:
EXI с XLIEXI с FIDUEXI с IYJEXI с PSCCEXI с KXIEXI с SPYEXI с IEFA
Часто сравнивают с FTXR:
FTXR с XTNFTXR с IYTFTXR с PCARFTXR с PAVEFTXR с QQQMFTXR с AIRRFTXR с ITB

Доходность на риск

EXI vs. FTXR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXI
Ранг доходности на риск EXI: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXI: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
FTXR
Ранг доходности на риск FTXR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXR: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXI c FTXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Industrials ETF (EXI) и First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXIFTXRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
1.91

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.68

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.84

-1.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

9.65

-3.49

EXI vs. FTXR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXI на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа FTXR равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXI и FTXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXI и FTXR

Максимальная просадка EXI за все время составила -62.60%, что больше максимальной просадки FTXR в -52.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXI и FTXR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXIFTXRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.60%

-52.06%

-10.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-14.49%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.38%

-29.71%

+15.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.23%

-33.96%

+6.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.64%

0.00%

-3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-10.94%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.26%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности EXI и FTXR

Текущая волатильность для iShares Global Industrials ETF (EXI) составляет 5.05%, в то время как у First Trust Nasdaq Transportation ETF (FTXR) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что EXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXIFTXRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.05%

5.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.46%

17.27%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.93%

21.59%

-4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

23.97%

-6.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

24.71%

-6.38%

Сравнение комиссий EXI и FTXR

EXI берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии FTXR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXI и FTXR

Дивидендная доходность EXI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что больше доходности FTXR в 0.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXI
iShares Global Industrials ETF		1.08%1.32%1.47%1.84%1.63%1.42%1.26%1.72%2.21%1.48%1.75%1.95%
FTXR
First Trust Nasdaq Transportation ETF		0.95%1.52%2.13%1.50%2.38%0.67%0.33%1.34%1.74%1.18%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EXI and FTXR have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXR has higher volatility (5.51%) compared to EXI (5.05%). In terms of maximum drawdown, EXI dropped -62.60% vs FTXR's -52.06%.

On 5-year performance, EXI leads with 12.11% vs 9.44% for FTXR. On fees, EXI is cheaper at 0.43% per year. On volatility, EXI has been the lower-risk option at 5.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EXI has performed better with a 12.11% return vs 9.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EXI is cheaper with a 0.43% expense ratio, compared with 0.60% for FTXR.

EXI has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.95% for FTXR.

EXI tracks S&P Global 1200 / Industrials -SEC, while FTXR tracks Nasdaq U.S. Smart Transportation Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust. Their fees differ too: 0.43% for EXI and 0.60% for FTXR.

FTXR currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXI и FTXR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор