Сравнение EXHAX с EXEYX
EXHAX (Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series) and EXEYX (Manning & Napier Equity Series) are both mutual funds - EXHAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier, while EXEYX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, EXHAX returned 9.92%/yr vs 12.58%/yr for EXEYX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. EXHAX charges 1.10%/yr vs 1.05%/yr for EXEYX.
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и EXEYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность 2.10%, что значительно выше, чем у EXEYX с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции EXHAX уступали акциям EXEYX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.58% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 3.05%
- 1 год
- 11.89%
- 3 года*
- 11.43%
- 5 лет*
- 5.48%
- 10 лет*
- 9.92%
EXEYX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 1.05%
- 6 месяцев
- 2.43%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 7.29%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам EXHAX и EXEYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 2.10% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
EXEYX Manning & Napier Equity Series | 1.05% | 8.77% | 15.87% | 24.52% | -19.51% | 25.41% | 23.74% | 33.64% | -3.94% | 28.89% |
Correlation
The correlation between EXHAX and EXEYX is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 1998 г. | 0.97 |
The correlation between EXHAX and EXEYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXHAX vs. EXEYX — Ранг доходности на риск
EXHAX
EXEYX
Сравнение EXHAX c EXEYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | EXEYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | 0.66 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.36 | 2.20 | +1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | EXEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.80 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.43 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | 0.70 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.49 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и EXEYX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, примерно равная максимальной просадке EXEYX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и EXEYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXHAX | EXEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -54.49% | +2.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -16.40% | +3.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.05% | -20.43% | +4.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -25.62% | -2.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -32.30% | +2.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.05% | -2.10% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.85% | -7.86% | -0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 4.92% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и EXEYX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX) имеют волатильность 3.15% и 3.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXHAX | EXEYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 3.07% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.62% | 10.59% | -0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 13.61% | -1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.49% | 16.91% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.28% | 17.94% | -2.66% |
Сравнение комиссий EXHAX и EXEYX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EXEYX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и EXEYX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.40%, что меньше доходности EXEYX в 11.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXEYX Manning & Napier Equity Series | 11.14% | 11.26% | 11.88% | 3.11% | 13.28% | 16.60% | 8.31% | 10.39% | 20.49% | 7.57% | 4.98% | 44.53% |
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 10.40% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, EXHAX and EXEYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
EXHAX has higher volatility (3.15%) compared to EXEYX (3.07%). In terms of maximum drawdown, EXHAX dropped -51.96% vs EXEYX's -54.49%.
EXHAX currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EXHAX и EXEYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор