PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCRX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXCRX с EXBAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX).

EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. EXBAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 14 сент. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCRX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		-3.39%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EXBAX с доходностью -3.39%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям EXBAX по среднегодовой доходности: 1.58% против 5.24% соответственно.

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%

EXBAX

1 день
1.53%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-3.39%
6 месяцев
-1.52%
1 год
4.61%
3 года*
5.93%
5 лет*
2.33%
10 лет*
5.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с MCDWXEXCRX с EXDVXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAXEXCRX с EXEYX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с EXOSXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с RAIIXEXBAX с MNHYXEXBAX с MNHAXEXBAX с MNBAX

Сравнение комиссий EXCRX и EXBAX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXCRX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCRXEXBAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.61

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.92

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.12

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.68

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

2.93

+0.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EXBAX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCRXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.61

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.31

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.69

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.45

+0.26

Корреляция

Корреляция между EXCRX и EXBAX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и EXBAX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EXBAX в 5.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.97%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и EXBAX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и EXBAX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCRXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-29.86%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-7.37%

+4.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-19.23%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-19.23%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-5.54%

+2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.07%

+2.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

1.70%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.79%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 3.47%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCRXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

3.47%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

5.24%

-2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

8.03%

-3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

7.53%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

7.61%

-2.78%