PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCRX с EXBAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EXCRX с EXBAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXCRX (Manning & Napier Core Bond Series) and EXBAX (Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series) are both mutual funds - EXCRX is a Intermediate Core Bond fund managed by Manning & Napier, while EXBAX is a Diversified Portfolio fund managed by Manning & Napier. Over the past 10 years, EXCRX returned 1.48%/yr vs 5.47%/yr for EXBAX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. EXCRX charges 0.65%/yr vs 1.07%/yr for EXBAX.

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и EXBAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность 0.11%, что значительно ниже, чем у EXBAX с доходностью 0.83%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям EXBAX по среднегодовой доходности: 1.48% против 5.47% соответственно.

EXCRX

1 день
-0.22%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.11%
6 месяцев
0.16%
1 год
4.04%
3 года*
3.67%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
1.48%

EXBAX

1 день
-0.48%
1 месяц
0.97%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.43%
1 год
6.69%
3 года*
7.08%
5 лет*
2.60%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXCRX и EXBAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		0.11%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		0.83%9.29%6.11%11.13%-14.52%7.97%14.96%16.15%-3.54%11.59%

Correlation

The correlation between EXCRX and EXBAX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2005 г.

0.17

Over the past year, EXCRX and EXBAX have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXHAXEXCRX с EXDVXEXCRX с MCDWXEXCRX с RAIIXEXCRX с JIBEXEXCRX с EXEYX
Часто сравнивают с EXBAX:
EXBAX с MNDFXEXBAX с RAIIXEXBAX с EXDVXEXBAX с EXHAXEXBAX с EXOSXEXBAX с EXEYXEXBAX с MNBAX

Доходность на риск

EXCRX vs. EXBAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
EXBAX
Ранг доходности на риск EXBAX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXBAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXBAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c EXBAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCRXEXBAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.08

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
1.59

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.53

1.01

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.71

4.01

+0.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. EXBAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXBAX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и EXBAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCRXEXBAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.08

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.34

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.72

-0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.47

+0.25

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и EXBAX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки EXBAX в -29.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и EXBAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXCRXEXBAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-29.86%

+11.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-7.37%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.03%

-7.52%

+1.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-19.23%

+0.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-19.23%

+0.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-1.42%

-1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-5.06%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

1.86%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и EXBAX

Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.38%, в то время как у Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series (EXBAX) волатильность равна 2.11%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXCRXEXBAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

2.11%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.92%

5.64%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.05%

6.91%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.90%

7.59%

-1.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.85%

7.66%

-2.81%

Сравнение комиссий EXCRX и EXBAX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EXBAX в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и EXBAX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности EXBAX в 5.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXBAX
Manning & Napier Pro-Blend Moderate Term Series		5.72%5.77%4.57%2.27%0.99%6.67%6.31%4.83%5.08%6.09%1.81%0.58%
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.24%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EXCRX and EXBAX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EXBAX has higher volatility (2.11%) compared to EXCRX (1.38%). In terms of maximum drawdown, EXCRX dropped -18.70% vs EXBAX's -29.86%.

EXCRX currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXCRX и EXBAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор