Сравнение EXCRX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 1.58% против 12.30% соответственно.
EXCRX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 3.65%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и SCHD
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
EXCRX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
EXCRX
SCHD
Сравнение EXCRX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.06 | 1.34 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 1.09 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.69 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.58 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.74 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и SCHD составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и SCHD
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и SCHD
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -33.37% | +14.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -9.02% | +5.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -16.85% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -33.37% | +14.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -3.27% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.34% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 3.76% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и SCHD
Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.79%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.35%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.35% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 7.93% | -5.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 15.69% | -11.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 14.40% | -8.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 16.69% | -11.86% |