Сравнение EXCRX с JIBEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX).
EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. JIBEX управляется Johnson Mutual Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности EXCRX и JIBEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXCRX и JIBEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | -0.06% | 6.82% | 1.05% | 5.47% | -13.20% | -1.89% | 8.66% | 8.18% | -0.74% | 2.91% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | -0.18% | 7.39% | 2.58% | 5.46% | -9.24% | -1.72% | 7.20% | 7.54% | 0.41% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у JIBEX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям JIBEX по среднегодовой доходности: 1.58% против 2.18% соответственно.
EXCRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 3.31%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- -0.01%
- 10 лет*
- 1.58%
JIBEX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.20%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.21%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 2.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXCRX и JIBEX
EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии JIBEX в 0.25%.
Доходность на риск
EXCRX vs. JIBEX — Ранг доходности на риск
EXCRX
JIBEX
Сравнение EXCRX c JIBEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXCRX | JIBEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 2.22 | -0.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.27 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.29 | 2.22 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.59 | 8.39 | -4.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXCRX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 | 1.49 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.25 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.61 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.33 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между EXCRX и JIBEX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXCRX и JIBEX
Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности JIBEX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXCRX Manning & Napier Core Bond Series | 4.26% | 4.18% | 3.82% | 3.64% | 2.23% | 2.28% | 5.15% | 2.01% | 2.32% | 1.94% | 2.14% | 2.45% |
JIBEX Johnson Institutional Intermediate Bond Fund | 3.68% | 4.03% | 3.39% | 2.90% | 2.14% | 1.79% | 3.15% | 2.69% | 2.74% | 2.33% | 2.39% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок EXCRX и JIBEX
Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки JIBEX в -13.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и JIBEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXCRX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.70% | -13.85% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.09% | -2.06% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.65% | -13.81% | -4.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.70% | -13.85% | -4.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.11% | -1.53% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.87% | -3.65% | +0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.11% | 0.55% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXCRX и JIBEX
Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Johnson Institutional Intermediate Bond Fund (JIBEX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIBEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXCRX | JIBEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.09% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.73% | 1.80% | +0.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 3.04% | +1.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.87% | 4.38% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.83% | 3.57% | +1.26% |