PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCRX с EXEYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXCRX с EXEYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX).

EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. EXEYX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 1 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и EXEYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCRX и EXEYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		-10.84%8.77%15.87%24.52%-19.51%25.41%23.74%33.64%-3.94%28.89%

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EXEYX с доходностью -10.84%. За последние 10 лет акции EXCRX уступали акциям EXEYX по среднегодовой доходности: 1.58% против 11.69% соответственно.

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%

EXEYX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.80%
С начала года
-10.84%
6 месяцев
-7.56%
1 год
3.03%
3 года*
9.29%
5 лет*
5.43%
10 лет*
11.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Manning & Napier Equity Series

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с MCDWXEXCRX с EXDVXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAX
Часто сравнивают с EXEYX:
EXEYX с EXHAXEXEYX с EXDVXEXEYX с EXOSXEXEYX с RAIIXEXEYX с MNHYXEXEYX с EXBAXEXEYX с MNHAX

Сравнение комиссий EXCRX и EXEYX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии EXEYX в 1.05%.

EXEYX
Manning & Napier Equity Series
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series

Доходность на риск

EXCRX vs. EXEYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXEYX
Ранг доходности на риск EXEYX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXEYX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXEYX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXEYX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXEYX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXEYX: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c EXEYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Equity Series (EXEYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCRXEXEYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.18

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

0.40

+0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

0.24

+1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

0.85

+2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. EXEYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа EXEYX равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и EXEYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCRXEXEYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.18

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.32

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.65

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между EXCRX и EXEYX составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и EXEYX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что меньше доходности EXEYX в 12.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
EXEYX
Manning & Napier Equity Series		12.63%11.26%11.88%3.11%13.28%16.60%8.31%10.39%20.49%7.57%4.98%44.53%

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и EXEYX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что меньше максимальной просадки EXEYX в -54.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и EXEYX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCRXEXEYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-54.49%

+35.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-16.40%

+13.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-25.62%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-32.30%

+13.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-13.62%

+10.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-7.88%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

4.53%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и EXEYX

Текущая волатильность для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) составляет 1.79%, в то время как у Manning & Napier Equity Series (EXEYX) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXEYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCRXEXEYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

5.63%

-3.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

10.84%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

19.08%

-14.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

16.86%

-10.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

17.91%

-13.08%