PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXCRX с EXDVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXCRX с EXDVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX).

EXCRX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 21 апр. 2005 г.. EXDVX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 13 февр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности EXCRX и EXDVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXCRX и EXDVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		-0.06%6.82%1.05%5.47%-13.20%-1.89%8.66%8.18%-0.74%2.91%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		-0.59%4.30%0.41%4.10%-5.83%0.16%5.73%5.10%0.65%2.37%

Доходность по периодам

С начала года, EXCRX показывает доходность -0.06%, что значительно выше, чем у EXDVX с доходностью -0.59%. За последние 10 лет акции EXCRX превзошли акции EXDVX по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.41% соответственно.

EXCRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.55%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
0.53%
1 год
3.31%
3 года*
3.35%
5 лет*
-0.01%
10 лет*
1.58%

EXDVX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.60%
1 год
3.39%
3 года*
2.13%
5 лет*
0.57%
10 лет*
1.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Manning & Napier Core Bond Series

Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Часто сравнивают с EXCRX:
EXCRX с SCHDEXCRX с EXBAXEXCRX с MCDWXEXCRX с JIBEXEXCRX с RAIIXEXCRX с EXHAXEXCRX с EXEYX
Часто сравнивают с EXDVX:
EXDVX с FGNSXEXDVX с EXBAXEXDVX с EXOSXEXDVX с MNBAXEXDVX с EXEYXEXDVX с EXHAXEXDVX с MNDFX

Сравнение комиссий EXCRX и EXDVX

EXCRX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии EXDVX в 0.63%.

EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund

Доходность на риск

EXCRX vs. EXDVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXCRX
Ранг доходности на риск EXCRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXCRX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXCRX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXCRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXCRX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXCRX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
EXDVX
Ранг доходности на риск EXDVX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXDVX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXDVX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXDVX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXDVX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXDVX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXCRX c EXDVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) и Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXCRXEXDVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.96

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.22

1.31

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.32

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

1.07

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.59

4.48

-0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXCRX vs. EXDVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXCRX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXDVX равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXCRX и EXDVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXCRXEXDVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.96

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

0.21

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.48

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.55

+0.17

Корреляция

Корреляция между EXCRX и EXDVX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXCRX и EXDVX

Дивидендная доходность EXCRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности EXDVX в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXCRX
Manning & Napier Core Bond Series		4.26%4.18%3.82%3.64%2.23%2.28%5.15%2.01%2.32%1.94%2.14%2.45%
EXDVX
Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund		2.18%2.26%1.87%1.67%0.61%6.02%1.69%2.81%1.38%1.25%1.10%0.86%

Просадки

Сравнение просадок EXCRX и EXDVX

Максимальная просадка EXCRX за все время составила -18.70%, что больше максимальной просадки EXDVX в -12.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXCRX и EXDVX.

Загрузка...

Показатели просадок

EXCRXEXDVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.70%

-12.74%

-5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.09%

-3.55%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.65%

-9.29%

-9.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.70%

-9.29%

-9.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-2.16%

-0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.87%

-2.19%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.11%

0.85%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EXCRX и EXDVX

Manning & Napier Core Bond Series (EXCRX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Manning & Napier Divrs Tax Exempt Series Fund (EXDVX) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что EXCRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXDVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXCRXEXDVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

0.81%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

1.17%

+1.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

3.65%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.87%

2.68%

+3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

2.96%

+1.87%