Сравнение EXHAX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
EXHAX управляется Manning & Napier. Фонд был запущен 31 окт. 1995 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности EXHAX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXHAX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | -9.38% | 12.05% | 11.86% | 19.08% | -20.33% | 18.37% | 22.11% | 27.69% | -6.52% | 24.27% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | -9.87% | 6.52% | 7.66% | 13.35% | -2.23% | 11.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EXHAX показывает доходность -9.38%, что значительно ниже, чем у CSTAX с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции EXHAX превзошли акции CSTAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 4.97% соответственно.
EXHAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -9.38%
- 6 месяцев
- -5.53%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 8.00%
- 5 лет*
- 3.98%
- 10 лет*
- 8.97%
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXHAX и CSTAX
EXHAX берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
EXHAX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
EXHAX
CSTAX
Сравнение EXHAX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXHAX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.73 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.49 | 2.47 | -1.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.35 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.23 | -2.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.80 | 9.16 | -8.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXHAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.73 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.57 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.86 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.86 | -0.45 |
Корреляция
Корреляция между EXHAX и CSTAX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXHAX и CSTAX
Дивидендная доходность EXHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXHAX Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series | 11.72% | 10.62% | 6.41% | 2.13% | 10.95% | 6.01% | 3.28% | 5.21% | 10.32% | 7.83% | 2.08% | 1.27% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок EXHAX и CSTAX
Максимальная просадка EXHAX за все время составила -51.96%, что больше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXHAX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXHAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.96% | -14.52% | -37.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -2.72% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.63% | -14.52% | -13.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.53% | -14.52% | -15.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.06% | -2.48% | -10.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.88% | -2.37% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | 0.66% | +2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXHAX и CSTAX
Manning & Napier Pro-Blend Maximum Term Series (EXHAX) имеет более высокую волатильность в 4.53% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что EXHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXHAX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.53% | 1.32% | +3.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.98% | 2.05% | +6.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 3.47% | +12.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.36% | 5.16% | +9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 5.82% | +9.40% |