PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH9.DE с VOO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

EXH9.DE и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		17.35%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-1.80%3.84%33.23%22.54%-13.10%38.43%8.57%34.33%-0.02%6.81%
Разные валюты инструментов

EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как VOO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VOO были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 17.35%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -2.17%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.60% против 14.00% соответственно.

EXH9.DE

1 день
1.55%
1 месяц
4.78%
С начала года
17.35%
6 месяцев
29.03%
1 год
40.33%
3 года*
19.17%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.60%

VOO

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-2.17%
6 месяцев
-0.22%
1 год
9.95%
3 года*
16.10%
5 лет*
12.33%
10 лет*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с LUTL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий EXH9.DE и VOO

EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

EXH9.DE vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH9.DEVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

0.49

+1.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

0.80

+2.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.13

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

0.71

+4.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

3.01

+12.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH9.DEVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

0.49

+1.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.74

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.85

-0.41

Корреляция

Корреляция между EXH9.DE и VOO составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH9.DE и VOO

Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.46%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и VOO

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки VOO в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH9.DEVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-33.99%

-17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-8.90%

-1.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-24.52%

+1.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-33.99%

+0.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-5.44%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-3.72%

-13.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.57%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и VOO

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH9.DEVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

4.36%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.85%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

20.48%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.70%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.56%

-1.60%