PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с LUTL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH9.DE с LUTL.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE).

EXH9.DE и LUTL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. LUTL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 2 июл. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и LUTL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и LUTL.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		17.35%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		17.36%28.54%1.46%9.30%-7.79%8.97%11.03%31.22%1.42%9.63%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH9.DE показывает доходность 17.35%, а LUTL.DE немного выше – 17.36%. За последние 10 лет акции EXH9.DE превзошли акции LUTL.DE по среднегодовой доходности: 11.60% против 10.62% соответственно.

EXH9.DE

1 день
1.55%
1 месяц
4.78%
С начала года
17.35%
6 месяцев
29.03%
1 год
40.33%
3 года*
19.17%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.60%

LUTL.DE

1 день
1.44%
1 месяц
5.17%
С начала года
17.36%
6 месяцев
24.40%
1 год
35.12%
3 года*
16.19%
5 лет*
10.99%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ^GSPCEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с VOOEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с LUTL.DE:
LUTL.DE с SPYLUTL.DE с LUTI.DELUTL.DE с ZPDU.DELUTL.DE с SC0Z.DELUTL.DE с WELQ.DELUTL.DE с AUM5.DELUTL.DE с WELD.DE

Сравнение комиссий EXH9.DE и LUTL.DE

EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LUTL.DE в 0.30%.

EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist

Доходность на риск

EXH9.DE vs. LUTL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LUTL.DE
Ранг доходности на риск LUTL.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUTL.DE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUTL.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUTL.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUTL.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUTL.DE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c LUTL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH9.DELUTL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.47

2.07

+0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.55

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.39

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.87

4.33

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.13

12.01

+3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. LUTL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LUTL.DE равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и LUTL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH9.DELUTL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.47

2.07

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.67

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.63

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.30

+0.13

Корреляция

Корреляция между EXH9.DE и LUTL.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EXH9.DE и LUTL.DE

Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как LUTL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		2.46%2.96%3.27%3.47%3.33%3.11%2.36%3.41%3.31%6.56%4.89%4.62%
LUTL.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist		0.00%0.00%5.40%0.00%4.30%3.61%3.16%3.63%4.15%0.52%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и LUTL.DE

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки LUTL.DE в -36.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и LUTL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH9.DELUTL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-36.55%

-14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.82%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-22.70%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-33.03%

-0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

0.00%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-9.83%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.59%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и LUTL.DE

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Dist (LUTL.DE) имеют волатильность 7.20% и 7.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH9.DELUTL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.20%

7.01%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

11.91%

-0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.89%

-0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

16.16%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

17.12%

-0.16%