Сравнение EXH9.DE с LHTC.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE).
EXH9.DE и LHTC.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. LHTC.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Health Care. Фонд был запущен 18 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EXH9.DE или LHTC.DE.
Основные характеристики
| EXH9.DE | LHTC.DE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.05% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 8.84% | 12.77% |
| Дох-ть за 3 года | 3.72% | 3.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.43% | 7.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.41% | 7.58% |
| Коэф-т Шарпа | 0.52 | 1.04 |
| Коэф-т Сортино | 0.78 | 1.49 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | 0.65 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 1.41 | 3.62 |
| Индекс Язвы | 4.98% | 3.38% |
| Дневная вол-ть | 13.62% | 11.79% |
| Макс. просадка | -51.33% | -40.53% |
| Текущая просадка | -7.68% | -11.34% |
Корреляция
Корреляция между EXH9.DE и LHTC.DE составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и LHTC.DE
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 2.05%, что значительно ниже, чем у LHTC.DE с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям LHTC.DE по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.58% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH9.DE и LHTC.DE
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LHTC.DE в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EXH9.DE c LHTC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и LHTC.DE
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, тогда как LHTC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 3.24% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% | 4.14% | 5.95% |
LHTC.DE Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и LHTC.DE
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки LHTC.DE в -40.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и LHTC.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и LHTC.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.58% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Healthcare UCITS ETF Acc (LHTC.DE) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LHTC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.