Сравнение EXH9.DE с EUNL.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE).
EXH9.DE и EUNL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. EUNL.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и EUNL.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и EUNL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 15.56% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -1.25% | 7.90% | 25.93% | 20.13% | -13.59% | 32.71% | 5.48% | 31.34% | -5.13% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у EUNL.DE с доходностью -1.25%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH9.DE имеют среднегодовую доходность 11.48%, а акции EUNL.DE немного впереди с 11.91%.
EXH9.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.48%
EUNL.DE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -1.25%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 12.35%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 10.85%
- 10 лет*
- 11.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH9.DE и EUNL.DE
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии EUNL.DE в 0.20%.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. EUNL.DE — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
EUNL.DE
Сравнение EXH9.DE c EUNL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH9.DE | EUNL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.76 | +1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 1.11 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 2.79 | +1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 10.65 | +3.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH9.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.76 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.77 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между EXH9.DE и EUNL.DE составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и EUNL.DE
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как EUNL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.50% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
EUNL.DE iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и EUNL.DE
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки EUNL.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и EUNL.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXH9.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -33.63% | -17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -8.82% | -1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -21.73% | -0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -33.63% | +0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.98% | +2.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -4.29% | -12.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 1.71% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и EUNL.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (EUNL.DE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUNL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | EUNL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 4.25% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 8.42% | +2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.09% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 14.19% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 15.22% | +1.74% |