Сравнение EXH9.DE с ZPDU.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE).
EXH9.DE и ZPDU.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. ZPDU.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Utilities Select Sector. Фонд был запущен 7 июл. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и ZPDU.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ZPDU.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 15.56% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 9.18% | 2.83% | 29.87% | -11.25% | 8.44% | 28.37% | -10.02% | 27.11% | 8.38% | -2.63% |
Доходность по периодам
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ZPDU.DE с доходностью 9.18%. За последние 10 лет акции EXH9.DE превзошли акции ZPDU.DE по среднегодовой доходности: 11.48% против 9.05% соответственно.
EXH9.DE
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 15.56%
- 6 месяцев
- 26.57%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.48%
ZPDU.DE
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -2.05%
- С начала года
- 9.18%
- 6 месяцев
- 6.76%
- 1 год
- 10.69%
- 3 года*
- 11.28%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 9.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH9.DE и ZPDU.DE
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии ZPDU.DE в 0.15%.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. ZPDU.DE — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
ZPDU.DE
Сравнение EXH9.DE c ZPDU.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH9.DE | ZPDU.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.37 | 0.63 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.92 | 0.95 | +1.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.13 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.85 | 1.06 | +2.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.49 | 2.39 | +12.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH9.DE | ZPDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.37 | 0.63 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.62 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.49 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.52 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между EXH9.DE и ZPDU.DE составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и ZPDU.DE
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, тогда как ZPDU.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.50% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
ZPDU.DE SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и ZPDU.DE
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, что больше максимальной просадки ZPDU.DE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ZPDU.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXH9.DE | ZPDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -35.80% | -15.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -11.72% | +1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -29.76% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -35.80% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.71% | -3.19% | +1.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -8.70% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.64% | 4.44% | -1.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и ZPDU.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с SPDR S&P US Utilities Select Sector UCITS ETF (ZPDU.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZPDU.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | ZPDU.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.45% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.93% | 10.42% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.22% | 16.94% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.84% | 16.82% | -0.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 18.25% | -1.29% |