Сравнение EXH9.DE с LUTI.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE).
EXH9.DE и LUTI.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г.. LUTI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 25 авг. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и LUTI.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и LUTI.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 17.35% | 33.92% | 1.25% | 13.58% | -7.50% | 8.84% | 10.88% | 31.91% | 1.47% | 9.93% |
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 17.32% | 33.68% | 1.33% | 13.47% | -7.98% | 9.01% | 11.12% | 31.06% | 2.08% | 10.01% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH9.DE показывает доходность 17.35%, а LUTI.DE немного ниже – 17.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции EXH9.DE имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции LUTI.DE немного отстают с 11.56%.
EXH9.DE
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 17.35%
- 6 месяцев
- 29.03%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.60%
LUTI.DE
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- 4.93%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 29.17%
- 1 год
- 40.29%
- 3 года*
- 19.11%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EXH9.DE и LUTI.DE
EXH9.DE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии LUTI.DE в 0.30%.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. LUTI.DE — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
LUTI.DE
Сравнение EXH9.DE c LUTI.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EXH9.DE | LUTI.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.47 | 2.45 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 3.00 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.46 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 5.00 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.13 | 15.31 | -0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EXH9.DE | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 2.45 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.78 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.69 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.30 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между EXH9.DE и LUTI.DE составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EXH9.DE и LUTI.DE
Дивидендная доходность EXH9.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как LUTI.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 2.46% | 2.96% | 3.27% | 3.47% | 3.33% | 3.11% | 2.36% | 3.41% | 3.31% | 6.56% | 4.89% | 4.62% |
LUTI.DE Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и LUTI.DE
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, примерно равная максимальной просадке LUTI.DE в -51.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и LUTI.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| EXH9.DE | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.33% | -51.94% | +0.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.91% | -10.05% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.71% | -22.66% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.21% | -32.97% | -0.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.19% | 0.00% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.77% | -19.32% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.37% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и LUTI.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF Acc (LUTI.DE) имеют волатильность 7.20% и 7.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | LUTI.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 7.14% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.98% | 10.98% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 16.36% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 15.92% | -0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 16.85% | +0.11% |