PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH9.DE с ^GSPC

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) is Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXH9.DE returned 11.92%/yr vs 13.56%/yr for ^GSPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 16.58%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 11.08%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.92% против 13.56% соответственно.

EXH9.DE

1 день
1.81%
1 месяц
0.69%
С начала года
16.58%
6 месяцев
17.40%
1 год
28.49%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.65%
10 лет*
11.92%

^GSPC

1 день
-0.08%
1 месяц
0.13%
С начала года
11.08%
6 месяцев
9.99%
1 год
23.85%
3 года*
17.70%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		16.58%33.90%1.27%13.59%-7.81%9.21%10.85%31.93%1.21%9.93%
^GSPC
S&P 500 Index		11.08%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between EXH9.DE and ^GSPC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 сент. 2007 г.

0.33

Over the past year, the correlation between EXH9.DE and ^GSPC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.33, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с LUTL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с VOO
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с TSMU^GSPC с ACWI

Доходность на риск

EXH9.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EXH9.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.90

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.50
2.48

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.81

3.17

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.98

11.71

-1.73

EXH9.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH9.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.23%

-51.62%

+0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.57%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.68%

-23.99%

+10.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.99%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.20%

-33.42%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-1.08%

-0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-9.08%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.04%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) составляет 3.26%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH9.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.26%

3.97%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

9.16%

+3.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.95%

12.60%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.02%

16.86%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

18.61%

-1.88%

Часто задаваемые вопросы

EXH9.DE and ^GSPC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор