PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH9.DE с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

EXH9.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Utilities. Фонд был запущен 8 июл. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		15.56%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.10%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%
Разные валюты инструментов

EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 15.56%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 11.48% против 12.10% соответственно.

EXH9.DE

1 день
1.98%
1 месяц
-0.89%
С начала года
15.56%
6 месяцев
26.57%
1 год
38.64%
3 года*
18.35%
5 лет*
12.34%
10 лет*
11.48%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-0.80%
1 год
8.54%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.74%
10 лет*
12.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с VOOEXH9.DE с LUTL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

EXH9.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH9.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.37

0.41

+1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.92

0.71

+2.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.45

1.11

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.85

0.62

+3.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

2.56

+11.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 2.37, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH9.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

0.41

+1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.64

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.65

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.45

-0.02

Корреляция

Корреляция между EXH9.DE и ^GSPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

EXH9.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-56.78%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.91%

-9.10%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-25.43%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-33.92%

+0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.71%

-5.67%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.77%

-10.75%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.64%

2.62%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и ^GSPC

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EXH9.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

4.36%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.93%

9.93%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

20.68%

-4.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.84%

16.80%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

18.63%

-1.67%