PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EXH9.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение EXH9.DE с ^GSPC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) is Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXH9.DE returned 10.74%/yr vs 13.40%/yr for ^GSPC. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: EXH9.DE показывает доходность 12.41%, а ^GSPC немного ниже – 12.06%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.40% соответственно.

EXH9.DE

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.20%
С начала года
12.41%
6 месяцев
13.56%
1 год
25.76%
3 года*
16.47%
5 лет*
11.76%
10 лет*
10.74%

^GSPC

1 день
0.27%
1 месяц
5.17%
С начала года
12.06%
6 месяцев
10.90%
1 год
24.89%
3 года*
17.85%
5 лет*
13.43%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)		12.41%33.92%1.25%13.58%-7.50%8.84%10.88%31.91%1.47%9.93%
^GSPC
S&P 500 Index		12.06%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between EXH9.DE and ^GSPC is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2007 г.

0.32

Over the past year, the correlation between EXH9.DE and ^GSPC has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.32, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Часто сравнивают с EXH9.DE:
EXH9.DE с LHTC.DEEXH9.DE с LUTI.DEEXH9.DE с ZPDU.DEEXH9.DE с AMEL.DEEXH9.DE с LUTL.DEEXH9.DE с EXSA.DEEXH9.DE с EUNL.DE
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

EXH9.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EXH9.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.04

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.30
2.65

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.44

3.30

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.54

12.34

-2.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EXH9.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EXH9.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.04

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.80

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.51

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.33%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EXH9.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.33%

-51.62%

+0.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.57%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.67%

-23.99%

+10.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.71%

-23.99%

+1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.21%

-33.42%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-0.20%

-5.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.67%

-9.08%

-7.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.02%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и ^GSPC

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.24%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EXH9.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

2.24%

+3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.89%

8.62%

+4.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.75%

12.29%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.00%

16.79%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.03%

18.59%

-1.56%

Часто задаваемые вопросы

EXH9.DE and ^GSPC have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор