Сравнение EXH9.DE с ^GSPC
EXH9.DE (iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)) is Utilities Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Utilities, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, EXH9.DE returned 10.89%/yr vs 12.86%/yr for ^GSPC. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EXH9.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, EXH9.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.86% соответственно.
EXH9.DE
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- 3.87%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 18.83%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 10.89%
^GSPC
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.03%
- 6 месяцев
- 10.02%
- С начала года
- 12.95%
- 1 год
- 21.20%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.86%
Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXH9.DE iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) | 18.83% | 33.90% | 1.27% | 13.59% | -7.81% | 9.21% | 10.85% | 31.93% | 1.21% | 9.93% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.87% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between EXH9.DE and ^GSPC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г. | 0.33 |
The correlation between EXH9.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EXH9.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
EXH9.DE
^GSPC
Сравнение EXH9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EXH9.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.31 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 2.81 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.44 | 10.39 | +1.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EXH9.DE и ^GSPC
Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EXH9.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.23% | -50.84% | -0.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.45% | -7.57% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.37% | -23.99% | +10.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.70% | -23.99% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.20% | -33.42% | +0.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.33% | -0.80% | +0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -8.77% | -9.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.05% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности EXH9.DE и ^GSPC
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EXH9.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 2.61% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.31% | 9.16% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 12.61% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.06% | 16.84% | -0.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 18.60% | -1.94% |
Часто задаваемые вопросы
EXH9.DE and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор