PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение EXH9.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EXH9.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

EXH9.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, EXH9.DE показывает доходность 18.83%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью 12.95%. За последние 10 лет акции EXH9.DE уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.89% против 12.86% соответственно.


EXH9.DE

1 день
1.66%
1 месяц
3.87%
6 месяцев
12.52%
С начала года
18.83%
1 год
32.57%
3 года*
18.88%
5 лет*
12.69%
10 лет*
10.89%

^GSPC

1 день
0.00%
1 месяц
2.03%
6 месяцев
10.02%
С начала года
12.95%
1 год
21.20%
3 года*
17.51%
5 лет*
12.42%
10 лет*
12.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EXH9.DE и ^GSPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EXH9.DE
iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)
18.83%33.90%1.27%13.59%-7.81%9.21%10.85%31.93%1.21%9.93%
^GSPC
S&P 500 Index
11.87%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Correlation

The correlation between EXH9.DE and ^GSPC is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2007 г.

0.33

The correlation between EXH9.DE and ^GSPC shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE)

S&P 500 Index

Доходность на риск

EXH9.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

EXH9.DE
Ранг доходности на риск EXH9.DE: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH9.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH9.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH9.DE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH9.DE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH9.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина

^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EXH9.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EXH9.DE^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.31

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.35

2.81

+1.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.44

10.39

+1.05

EXH9.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EXH9.DE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EXH9.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EXH9.DE и ^GSPC

Максимальная просадка EXH9.DE за все время составила -51.23%, примерно равная максимальной просадке ^GSPC в -50.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EXH9.DE и ^GSPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EXH9.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.23%

-50.84%

-0.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.45%

-7.57%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-23.99%

+10.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.70%

-23.99%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.20%

-33.42%

+0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.33%

-0.80%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.75%

-8.77%

-9.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.05%

+0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности EXH9.DE и ^GSPC

iShares STOXX Europe 600 Utilities UCITS ETF (DE) (EXH9.DE) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что EXH9.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EXH9.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.83%

2.61%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

9.16%

+4.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

12.61%

+2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.06%

16.84%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.66%

18.60%

-1.94%

Часто задаваемые вопросы


EXH9.DE and ^GSPC have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EXH9.DE и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор